PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bellman equations for terminal utility maximization with general bid and ask prices
Rogala T., Stettner Ł.
Probability and Mathematical Statistics
|
2018
|
Vol. 38, Fasc. 1
139--155
EN
In the paper we solve a system of Bellman equations for finite horizon continuous time terminal utility maximization problem with general càdlàg bid and ask prices.We assume that we have a restricted number of transactions at time moments we choose. The main result of the paper says that we can find a regular version of solutions to the system of Bellman equations, which enables us to find the form of nearly optimal strategies.
2
Content available remote Wspomnienie o doc. Eugeniuszu Fidelisie (30 sierpnia 1927– 21 lipca 2014)
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2014
|
Vol. 42, No. 2
175--177
PL
Doc dr Eugeniusz Fidelis urodził się 30 sierpnia 1927 roku w Płońsku. Do 1939 roku ukończył 6 klas szkoły podstawowej. Po okupacji uczęszczał do gimnazjum i liceum dla dorosłych w Płocku równocześnie pracując w Starostwie Powiatowym najpierw jako pomoc biurowa, później referent by wreszcie dojść do pozycji kierownika referatu administracyjno - prawnego. W 1949 roku wstąpił na Uniwersytet Warszawski na Wydział Matematyczno Przyrodniczy. W 1952 roku ukończył pierwszy stopień studiów i podjął pracę jako asystent na SGPiSie, kontynuując studia II stopnia w zakresie zastosowań probabilistycznych. W 1954 uzyskał magisterium z matematyki pisząc pracę o zastosowaniu statystyki do badania skuteczności leków tromboplastycznych (opublikowanej częściowo w Acta Biologica). W międzyczasie pracował też jako wykładowca na Wojskowej Akademii Technicznej (1954-56). W grudniu 1956 roku podjął pracę w Instytucie Matematycznym PAN w grupie statystycznej kontroli jakości (w późniejszym Dziale Zastosowań Przemysłowych) na pół etatu, a od lipca 1957 na całym etacie. 24 listopada 1962 roku obronił w IMPANie rozprawę doktorską pt. „Badanie łącznych rozkładów zmiennych losowych dwupunktowych”pod promotorstwem prof. Jana Oderfelda. Od 1 października 1965 roku został powołany na adiunkta w IMPANie, zaś od 1stycznia 1974 roku na docenta. W IMPANie pracował do 1 lipca 2009 roku.
EN
Doc Dr. Eugene Fidelis was born on August 30, 1927 in Plonsk. By 1939, he completed six years of primary school. After the occupation he attended middle school and high school for adults in Plock while working at the district office, first as an office assistant, clerk later to finally come to the position of director of the office of law and administrative. In 1949 he entered the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, the University of Warsaw. In 1952, he completed a bachelor's degree and took a job as an assistant at SGPiS, continuing the second degree in the field of applied probability. In 1954, obtained a master's degree in mathematics with a thesis on the application of statistics to examine the effectiveness of some drugs (partly published in Acta Biologica). In the meantime, he also worked as a lecturer at the Military Technical Academy (1954-1956). In December 1956, he joined the Institute of Mathematical Sciences in the group of statistical quality control (later Department of Applied Industrial Mathematics) at half-time, and from July 1957 to full-time. November 24, 1962 he defended his doctoral thesis in IM PAS "On join distribution of dichotomous random variables" under the supervision of prof. Jan Oderfeld. From 1 October 1965, he was appointed assistant professor in IM PAS, and from 1 January 1974 to associate professor. He worked in IM PAS until 1 July 2009.
3
Content available remote Matematyka stosowana jako nowa dyscyplina w dziedzinie nauk matematycznych : bezwzględna konieczność czy też fanaberia zapaleńców
Stettner Ł.
Mathematica Applicanda
|
2014
|
Vol. 42 (Cogitationes collectae)
62--63
PL
Od pewnego czasu w środowisku tkz. „zastosowaniowców” w Polsce toczy się dyskusja nad potrzebą powołania nowej dyscypliny w obrębie dziedziny nauk matematycznych jaką byłyby zastosowania matematyki. Ponieważ należę do zwolenników takiego rozwiązania postaram się przedstawić argumenty, które skłaniają mnie do takiej postawy.
EN
For some time, in teams of mathematicians who are accustomed to its applications, in Poland, there is a debate over the need for the appointment of a new discipline within the mathematical sciences that would be the application of mathematics. Because I belong to the supporters of such a solution I do attempt to present arguments that lead me to this attitude.
4
Content available remote On general optimal stopping problems using penalty method
Stettner Ł.
Demonstratio Mathematica
|
2012
|
Vol. 45, nr 2
309-323
EN
In the paper we use penalty method to approximate a number of general stopping problems over finite horizon. We consider optimal stopping of discrete time or right continuous stochastic processes, and show that suitable version of Snell's envelope can by approximated by solutions to penalty equations. Then we study optimal stopping problem for Markov processes on a general Polish space, and again show that the optimal stopping value function can be approximated by a solution to a Markov version of the penalty equation.
5
Content available remote Risk sensitive adaptive control of discrete time Markov processes
Duncan T. E., Pasik-Duncan B., Stettner Ł.
Probability and Mathematical Statistics
|
2001
|
Vol. 21, Fasc. 2
493--512
EN
Adaptive control of discrete time Markov processes with an infinite horizon risk sensitive cost functional is investigated. The continuity of the optimal risk sensitive cost with respect to a parameter of the transition probability is verified. Two almost optimal adaptive procedures that are based on the large deviations of the cost functional and discretized maximum likelihood estimates are given. To justify the performance of the adaptive procedure with observations of the cost, some large deviations estimates of the empirical distributions of finite sequences of successive states of Markov processes are obtained. A finite family of continuous control functions, where one control function is fixed after a nonrandom time from each of the adaptive procedures, provides an almost optimal adaptive control.
6
Content available remote Discrete time portfolio selection with proportional transaction costs
Bobryk R. V., Stettner Ł.
Probability and Mathematical Statistics
|
1999
|
Vol. 19, Fasc. 2
235--248
EN
In the paper discrete time portfolio selection with maximization of a discounted satisfaction functional is studied. In Section 2 the case without transaction costs is considered and explicit solutions for special satisfaction functions are given. In Section 3 the problem with proportional transaction costs is investigated and optimal strategies are characterized.
7
Content available remote Stabilization of two-dimensional linear systems by Gaussian noise
Bobryk R., Stettner Ł.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
|
1998
|
Vol. 46, no 1
91-103
EN
In the paper a necessary and sufficient condition for the mean square stabilization of two-dimensional linear systems is obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.