Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: zależny rozkład dwumianowy

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Zależny rozkład dwumianowy, zastosowanie w reasekuracji i kredytach

Heilpern S.

Badania Operacyjne i Decyzje

2007

nr 1

45-61

Praca jest poświęcona zależnemu rozkładowi dwumianowemu. Założenie o niezależności zmiennych losowych, charakterystyczne dla klasycznego rozkładu dwumianowego, zostało usunięte i otrzymany model jest bardziej realistyczny. Przedstawiono podstawowe definicje i własności omawianego rozkładu. Zależność zmiennych losowych opisano za pomocą funkcji łączących. Rozpatrzono różne przypadki zależne od postaci funkcji łączących: wymienność, niezależność, współmonotoniczność, mieszanki tych dwóch funkcji łączących oraz archimedesowe funkcje łączące. Dwa rozszerzenia prezentowanego rozkładu zostały rozpatrzone. Pierwsze uwzględnia wartości badanego procesu, a drugie losową liczbę zmiennych losowych. Omówiono zastosowania zależnego rozkładu dwumianowego w zagadnieniach dotyczących reasekuracji nadwyżki szkody oraz ryzyka kredytowego.

The paper is devoted to the dependent binomial distribution. The assumption of independence of the random variables in the classical binomial distribution is omitted, so we obtain a more realistic situation. The definition and basic properties of such distribution are presented. The dependent structure of the random variables is characterized by the copula. The cases, which are dependent on the different copulas: exchangeable, independent, comonotonicity, the mixture of such copulas, and Archimedean are studied. The two extensions of our model; i.e., the values of process and the random number of variables, are investigated, too. The applications of the dependent binomial distribution to the excess-of-loss reinsurance and the credit risk management are presented.