Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Dwukryterialna, rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych z zastosowaniem trzech metod agregacji kryteriów lokalnych

Jończyk M.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

2003

R. 3, nr 5

55-68

Omówiono zagadnienie optymalizacji portfela akcji w warunkach niepewności rozmytej. Przedstawiony problem został sformułowany jako zagadnienie nieliniowego, rozmytego, dwukryterialnego programowania, przy czym zastosowane zostały trzy najpopularniejsze metody agregacji kryteriów lokalnych. Opisana metoda oparta jest na zagadnieniach dotyczących problemu porównywania liczb przedziałowych i rozmyto-przedziałowych. Proponowana metoda dwukryterialna może być w pewnym sensie rozpatrywana jako uogólnienie istniejących metod jednokryterialnych, co została zilustrowane konkretnym przykładem. W celu rozwiązania problemu opracowano metodę opartą na agregowaniu lokalnych kryteriów maksymalizacji rentowności portfela i minimalizacji ryzyka. Jak pokazano, tak sformułowany problem dostarczył rozwiązań, które uogólniają, jako wyniki szczegółowe, rezultaty uzyskane przy użyciu najczęściej wykorzystywanych podejść jednokryterialnych.