A simple and fast algorithm to quantify time series complexity which follows newly developed nonparametric complexity measure of symbolic sequences is proposed. In order to get complexity measure over many time scales I suggest using wavelets multilevel decomposition of time series instead of coarse-graining. As an example multilevel complexity of series generated by Henon map, as well as some data downloaded from PhysioBank database: synthetic series, gait dynamics, and interbeat heart rate is calculated.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
To build the next day investment decision system we propose to use wavelets analysis as a consistent tool for raw data preprocessing. Then wavelets coefficients that it returns are fed into SOM neural networks for clustering. For every cluster the measure of the next day forecast of share price movement is calculated. Test made on shares of PKOBP bank, shows good effectiveness of the method.
PL
Proponujemy wykorzystanie analizy falkowej do przygotowania danych dla sieci neuronowej SOM. Sieć dokonuje grupowania danych w postaci współczynników falkowych. Dla każdej grupy obliczana jest miara zmiany cen w następnym dniu. Testy przeprowadzone na akcjach banku PKOBP wskazują na skuteczność opisanej metody.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.