PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość zagrożona zwrotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available A weighted-sum mixed integer program for bi--objective dynamic portfolio optimization
Sawik B.
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
|
2009
|
T. 13, z. 2
563-571
EN
The portfolio selection problem presented in this paper is formulated as a bi-objective mixed integer program. The portfolio selection problem considered is based on a dynamic model of investment, in which the investor buys and sells securities in successive investment periods. The problem objective is to dynamically allocate the wealth on different securities to optimize the weighted difference of the portfolio expected return and the probability that the return is not less than a required level. In computational experiments the dataset of daily quotations from the Warsaw Stock Exchange were used.
PL
Celem optymalizacji jest dynamiczne wyznaczenie portfela 0 maksymalnej oczekiwanej stopie zwrotu, dla której prawdopodobieństwo wartości zagrożonej zwrotu mniejszej od zadanej wartości będzie nie większe od minimalizowanego progu. Model sformułowano jako dwukryterialne zadanie programowania całkowitoliczbowego z ważoną funkcją celu. Zastosowano metody programowania całkowitoliczbowego mieszanego. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych z użyciem dziennych danych z GPW w Warszawie.
2
Content available A bi-objective mixed integer program for supplier selection
Sawik T.
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
|
2009
|
T. 13, z. 2
573-582
EN
The problem of allocation of orders for custom parts among suppliers in make to order manufacturing is formulated as a bi-objective mixed integer program. Given a set of customer orders for products, the decision maker needs to decide from which supplier to purchase custom parts required for each customer order. The selection of suppliers is based on price and quality of purchased parts and reliability of on time delivery. Numerical examples are presented and some computational results are reported.
PL
Problem wyboru dostawców części w systemie produkcji zamawianej sformułowano jako dwukryterialne zadanie programowania całkowitoliczbowego mieszanego. Dla zadanego zbioru zamówień na gotowe wyroby, producent wyrobów musi określić, u którego dostawcy należy zlecić wykonanie części koniecznych do realizacji każdego zamówienia. Wybór dostawcy zależy od ceny i jakości oferowanych części oraz niezawodności terminu ich dostawy. Ponadto, dostawcy mogą oferować upusty zależne od wielkości lub wartości zlecenia. W pracy zamieszczono przykłady liczbowe oraz wyniki eksperymentów obliczeniowych dla zaproponowanego modelu.
3
Content available remote A three stage lexicographic approach for multi-criteria portfolio optimization by mixed integer programming
Sawik B.
Przegląd Elektrotechniczny
|
2008
|
R. 84, nr 9
108-112
EN
The portfolio optimization problem is formulated as multi-objective mixed integer program. The problem considered is based on a single period model of investment. The problem objective is to allocate wealth on different assets to maximize the weighted difference of portfolio expected return, the threshold of the probability that the return is not less than required level and the amount of wealth to be invested. The results of some computational experiments modeled after a real data from the Warsaw Stock Exchange are reported.
PL
W artykule przedstawiono wielokryterialny model optymalizacji portfelowej wraz z trójetapowym podejściem lksykalno-graficznym. Celem optymalizacji jest wyznaczenie portfela o maksymalnej oczekiwanej stopie zwrotu, dla której prawdopodobieństwo wartości zagrożonej zwrotu (VaR) przy ryzyku mniejszym od zadanej wartości będzie nie większe od zadanego lub minimalizowanego progu. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych dla danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.