Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

1 2009

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: ważona metoda Monte Carlo

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Monte Carlo methods of estimating transition density and likelihood function of diffusion processes

Borkowski P., Mielniczuk J.

Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

2009

Nr 1013

1-23

The properties of various Monte Carlo schemes for estimating transition density of discretely observed diffusion processes are discussed. The considered methods include various importance samplers with weighing distribution taking into account observed trajectory of the process. They are then used to evaluate simulated likelihood function and maximum likelihood estimators.

W pracy rozważane są różne warianty metody Monte Carlo dla estymacji gęstości prawdopodobieństwa przejścia na podstawie procesu dyfuzji obserwowanego w dyskretnych momentach czasowych. W szczególności bada się ważoną metodę Monte Carlo, w której stosowane wagi zależą od obserwowanej trajektorii procesu. Estymatory gęstości przejścia są następnie wykorzystane do estymacji funkcji wiarogodności i estymatorów największej wiarogodności.