W artykule przedstawiono zastosowanie metody Warda do identyfikacji wzorców w finansowych szeregach czasowych, na przykładzie kursu waluty kryptograficznej bitcoin. Wykorzystując zidentyfikowane wzorce, generowano prognozy zmian kursu w analizowanym szeregu dla danych zbioru testowego, które nie zostały wykorzystane w procesie identyfikacji wzorców. Przeciętny absolutny oraz maksymalny błąd prognozy na danych zbioru testowego był niewielki, natomiast zgodność kierunku zmian kursu BTC/PLN na zbiorze testowym wynosiła tylko 60%.
EN
The aim of this article was to present the use of Ward’s method to identify patterns in BTC/PLN exchange rate. Identified patterns were used to predict BTC/PLN movement direction. Mean absolute percentage error and maximal percentage error on the test set were small, but the movement direction was correctly predicted only in 60% of cases.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.