Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 Polish Journal of Management Studies

2 2019

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: testy warunków skrajnych

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

The role of stress testing scenarios in reducing the banks-risks : an applied study

Kadhim Laith Jawad, Al-sahrawardee Huda Mohamed Saleem M., Karoom Cpa. Basheer Muqdad

Polish Journal of Management Studies

2019

Vol. 20, No. 2

279--289

The present research aims at drawing or forming a group of scenarios that a bank might be exposed to know the unexpected probable risks and then draw methodologies for facing and stopping or demolishing them. The present research has tackled one of the important parts in the system of banking-risks management which is represented by "stress testing" whose urgent need has arisen as a result of the global financial crisis and the negative effects accompanying it. Basel Treaty has focused on obliging banks to periodically make stress testing to ensure their being safe and the existence of sufficient capital for facing the shocks of unexpected risks. Obviously, this is also applicable to the traditional and Islamic banks as well. As far as the local environment is concerned, the environment of Iraq in particular and the regional area in general are characterized by political and economic instability, a matter that may expose banks to unexpected probable risks. The results shows that the apply stress testing presented by Basel's committee to some of The Iraqi banks. Stress testing have been useless because all the resultant or verified revenues have been the result of the bank-practicing minor activities that are related to banking-process returns (remittances commission).

Obecne badania mają na celu narysowanie lub sformułowanie grupy scenariuszy, na które bank może być narażony w celu poznania nieoczekiwanego prawdopodobnego ryzyka, a następnie opracowanie metodologii stawienia im czoła, powstrzymania lub zniszczenia. Obecne badania dotyczyły jednej z ważnych części systemu zarządzania ryzykiem bankowym, którą reprezentują „testy warunków skrajnych”, których pilna potrzeba pojawiła się w wyniku globalnego kryzysu finansowego i towarzyszących mu negatywnych skutków. Traktat bazylejski koncentruje się na zobowiązaniu banków do okresowego przeprowadzania testów warunków skrajnych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i istnienie wystarczającego kapitału na pokrycie wstrząsów nieoczekiwanego ryzyka. Oczywiście dotyczy to również banków tradycyjnych i islamskich. Jeśli chodzi o środowisko lokalne, w szczególności środowisko Iraku i ogólnie region regionalny charakteryzują się niestabilnością polityczną i gospodarczą, co może narazić banki na nieoczekiwane prawdopodobne ryzyko. Wyniki pokazują, że zastosuj testy warunków skrajnych przedstawione przez komitet bazylejski w odniesieniu do niektórych banków w Iraku. Testy warunków skrajnych były bezużyteczne, ponieważ wszystkie uzyskane lub zweryfikowane przychody były wynikiem wykonywania przez bank drobnych działań związanych ze zwrotami z procesu bankowego (prowizja za przekazy pieniężne).

Stability of the banking sector : deriving stability indicators and stress-testing

Gulaliyev Mayis G., Ashurbayli-Huseynova Nigar P., Gubadova Aybaniz A., Ahmedov Bahruz N., Mammadova Gulsum M., Jafarova Rumella T.

Polish Journal of Management Studies

2019

Vol. 19, No. 2

182--195

The purpose of this article is to composite a banking stability indicator (BSI) from independent sub-indices (capital adequacy ratio (СA), asset quality (AQ), profitability (P) and liquidity (L)). The BSI was calculated using the Minimax normalization method. The composite index was used to analyze the financial stability of the banking sector of 29 countries and to build a risk map based on their national basic economic indicators. The Fitch’s Banking Stability Indicator (BSI) is a composite measure of banking system quality, which ranks countries by five levels of banking system quality (“very high” or А, “high” or B, “acceptable” or С, “low” or D and “very low” or E). This study also uses a novel method of stress-testing to measure banking stability. The proposed BSI index is intended both for comparative international assessment of financial stability of the banking sector and for its evaluation in the country. It gives the ability in the most general form to assess the banking sector from the point of view of international competitiveness and to compare it with other countries. On the other hand, it allows identifying the strengths and weaknesses of the current financial condition of the banking sector at the level of individual countries and monitoring its sustainability.

Celem tego artykułu jest połączenie wskaźnika stabilności bankowej (BSI) z niezależnych subindeksów (współczynnik adekwatności kapitałowej (СA), jakość aktywów (AQ), rentowność (P) i płynność (L)). BSI obliczono za pomocą metody normalizacji Minimax. Złożony indeks został wykorzystany do analizy stabilności finansowej sektora bankowego w 29 krajach i do stworzenia mapy ryzyka opartej na ich krajowych podstawowych wskaźnikach ekonomicznych. Wskaźnik stabilności bankowości Fitch (BSI) jest złożoną miarą jakości systemu bankowego, która klasyfikuje kraje według pięciu poziomów jakości systemu bankowego („bardzo wysoki” lub А, „wysoki” lub B, „dopuszczalny” lub С, „niski” lub D i „bardzo niski” lub E). W badaniu wykorzystano również nowatorską metodę testów warunków skrajnych do pomiaru stabilności bankowości. Proponowany indeks BSI jest przeznaczony zarówno do międzynarodowej oceny porównawczej stabilności finansowej sektora bankowego, jak i do jego oceny w kraju. Daje to w najbardziej ogólnej formie możliwość oceny sektora bankowego z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności i porównania go z innymi krajami. Z drugiej strony pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej sytuacji finansowej sektora bankowego na poziomie poszczególnych krajów i monitorować jego trwałość.