Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

1 2003

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: testowanie napięć

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Testowanie napięć w systemie zarządzania ryzykiem opartym na metodologii VAR

Jędrusik S., Paliński A.

Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

2003

T. 48, z. 3

845--852

Większość istniejących systemów zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym opiera się na metodologii VAR. Modele VAR funkcjonują poprawnie w normalnych warunkach rynkowych. Ze względu na znane niedoskonałości modeli VAR banki muszą jednak przeprowadzać dodatkowe testy, zwane testami napięciowym, by ocenić podatność swoich portfeli na ekstremalne zdarzenia na rynkach finansowych. Celem tego artykułu jest przedstawienie obecnych praktyk w zakresie testowania napięć, jak również przedyskutowanie kilku alternatywnych rozwiązań.

The most of existing risk management systems in banking industry are based on Value-at-Risk methodology. Risk models based on VAR work very well under normal market conditions. Due to well known shortcomings of VAR models banks have to perform additional tests, called stress testing, to gauge their potential vulnerability to exceptional events. The aim of this paper is to present current practice in stress testing as well as to discuss some alternative solutions in this area.