W pracy tej prezentujemy wariant testu autokorelacyjnego dedykowany dla ciągów binarnych, dzielonych na bloki bitów. Dla proponowanego testu wyznaczyliśmy przybliżenie rozkładu statystyki testowej oraz przeprowadziliśmy analizę jego jakości. Pokazaliśmy również konsekwencje użycia testu przy podziale ciągu na wielobitowe bloki.
EN
In paper we present a variant of autocorrelation test designed for binary streams divided into blocks. An approximation of tests statistic distribution as well as analysis of its quality is also given. Finally consequences of usage of long blocks are shown.
Wielu inwestorów używa mechanicznych systemów transakcyjnych. Systemy takie testowane są na danych historycznych, gdzie osiągają dobre wyniki. W artykule tym opisano metodę testowania systemów transakcyjnych opartą na hipotezie, iż system podejmuje decyzje losowo. Przy założeniu prawdziwości hipotezy konstruowany jest odpowiedni system losowy, który z takimi samymi prawdopodobieństwami generuje sygnały zajęcia pozycji. Opisywany system zajmuje pozycję długą (zakłada wzrost cen) bądź krótką (zakłada spadek cen) na kontraktach futures na indeks S&P500 (system zawsze posiada pozycję, nigdy nie jest poza rynkiem). Obliczenia dla systemu losowego wykonywane są wiele razy i tworzony jest rozkład prawdopodobieństwa wyników systemu. W oparciu o uzyskany rozkład weryfikowana jest hipoteza o losowości testowanego systemu.
EN
Many traders use mechanical systems to trade. Such trading systems usually are tested on historical data. It shows good performance in the past. This paper describes the method for evaluating such trading systems based on the hypothesis that the tested system is trading randomly [1]. Under this null hypothesis we build a random system of the same characteristics as the tested one. The random system presents the same probabilities of taking a long position (betting on the price going up) and taking a short position (betting on the price going down) as tested system. The only distinguishing factor is the performance of the system. Simulations of the random system are run many times to create a performance distribution that is used to verify the null hypothesis. The test system in this paper trades the S&P500 futures from January 2003 until September 2008, taking always either long or short positions (always in the market) and reinvesting the profits.
Praca ta jest rozwinięciem artykułu Corona i Naccachego, An accurate evaluation of Mauerer's universal test. Oryginalne wyniki wzbogacone zostały o wyprowadzenie potrzebnych formuł dla zaniechanego przypadku bloku jednobitowego i analizę wpływu skończonego, przybliżonego sposobu liczenia nieskończonych sum występujących w prezentowanych formułach. Na koniec zaprezentowano wyniki obliczeń i porównano je z dotychczas znanymi wartościami.
EN
This paper is a development of Coron and Naccache's work entitled An accurate evaluation of Maurer's universal test. Original results have been enriched by deriving formulas for one bit block case and analysis of influence of approximate evaluation of infinite sums which occurs in presented formulas. Finally computational results were presented and compared with previous ones.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia dokładnych postaci dystrybuant zmiennych losowych opisujących statystyki testowe w testach momentów 1 i 2 rzędu dla ciągów binarnych. Zbadano również zakres stosowalności znanych z literatury testów momentów dla ciągów liczbowych do badania losowości ciągów binarnych.
EN
There is presented the method of exact distribution functions of random variables describing test statistics in test for the moments of the order 1 and 2 for binary sequences. The range of use of well known tests for moments for testing randomness of binary sequences was investigated as well.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.