Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: teoria portfela

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wielokryterialna koncepcja stochastycznej dominacji wyboru portfela instrumentów finansowych

Tymiński M.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

2007

Nr 50, t. 1

489-500

Wielokryterialna koncepcja stochastycznej dominacji w teorii portfela jest metodą, która wykorzystuje w procesie analityczno-badawczym kilka kryteriów decyzyjnych w wyborze przez inwestora portfela efektywnego. Proces analityczno-decyzyjny pomija bezpośrednią ocenę preferencji inwestora. Inwestor milcząco przyjmuje, że funkcja użyteczności jest rosnąca. Podstawowym kryterium oceny jest tutaj maksymalizacja dochodu z portfela poprzez optymalizację wartości stopy zwrotu przy założonym przez inwestora ] prawdopodobieństwa. Zaprezentowana koncepcja pozwala na równoczesną ocenę decyzyjna kilku portfeli.

Multicriteria analysis based on stochastic dominance is a method, which - applied in the portfolio tl - uses several criteria in the analytical process of determining an effective portfolio by the investor. T decision analytical procedure omits the direct assessment of investor's preferences. The investor implic assumes that the utility function is increasing. The basic decision criterion is the maximization of port ncome, by means of optimizing the rate of return at the probability level assumed by the investor. The presented approach allows concurrent assessment of several portfolios.