Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących

Juszczuk P., Kozak J.

Studia Informatica Pomerania

|

2016

|

Nr 1 (39)

25--35

PL

W artykule zostanie zaproponowane nowe podejście dotyczące generowania sygnałów transakcyjnych bazujących na klasycznym mechanizmie przecięcia średniej kroczącej z wykresem cenowym. Sam mechanizm doboru okresu wskaźnika uzależniony będzie od skuteczności wcześniejszych sygnałów. W przypadku trafności sygnałów liczba odczytów uwzględnianych przy wyznaczaniu wartości średniej kroczącej będzie zmniejszona, co spowoduje zwiększenie liczby otwartych zleceń. Z kolei duża liczba zleceń stratnych doprowadzi do zwiększenia okresu średniej kroczącej, co wpłynie na ograniczenie liczby sygnałów. Podejście to zostanie porównane z klasycznymi rozwiązaniami bazującymi na średnich kroczących. Mechanizm budowy systemu transakcyjnego zostanie przedstawiony jako zagadnienie związane z proceduralnym paradygmatem programowania, gdzie poszczególne fragmenty kodu przygotowane zostaną w formie bloków – procedur. Takie podejście umożliwia elastyczne modyfikowanie istniejącego rozwiązania oraz rozszerzanie jego funkcjonalności poprzez dodawanie nowych elementów.

EN

In this article we propose a novel approach for the generating transaction systems based on the technical analysis indicator – moving averages. Crossover of the moving average with the price chart is considered as a signal. Mechanism of setting the moving average period will be decreased in case of efficient trading. On the other hand, a couple of loss making trades leads to the increasing the moving average period. This will directly affect of decreasing number of trades. Such approach will be compared with the classical solutions based on crossover of two moving averages. Such mechanism will be presented as a system based on the procedural programming paradigm, in which stand-alone block codes are system functions. This will allow to easily expand some system functionalities without increasing code complexity.

2

Moduł pośrednika w systemie transakcyjnym

Filipkowski P.

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie

|

2008

|

Z. 13

389-402

PL

W artykule przestawiono możliwości zastosowania różnych technik wspomagania decyzji w procesach handlowych. Zgodnie z modelem zawierania transakcji ITT (International Trade Transaction) jednym z najważniejszych etapów jest proces podejmowania decyzji o rozpoczęciu negocjacji. Autor proponuje wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, takich jak zbiory rozmyte oraz systemy ekspertowe do jego wspomagania. W wyniku syntezy opracowanych mechanizmów wspomagania decyzji uzyskano tzw. moduł pośrednika w systemie transakcyjnym handlu elektronicznego. W pracy zaprezentowano budowę powstałego w wyniku syntezy elektronicznego agenta pośredniczącego oraz przykład realizacji zadania wspomagania decyzji dotyczący doboru partnera handlowego. W pracy położono nacisk na istotne zagadnienie teorii kosztów transakcyjnych, która określa sposób działania elektronicznego agenta pośredniczącego. Wyjaśniono dobór zmiennych decyzyjnych oraz sposób analizy zachowań użytkowników systemu transakcyjnego. Na przykładzie zobrazowano proces wsparcia decyzyjnego dla uczestników na rynku elektronicznym. W pracy zwrócono szczególną uwagę na problemy powszechności handlu nawet w organizacjach o mocno sformalizowanych zasadach obrotu, np. giełdowego. Wskazano możliwości wsparcia decyzyjnego dla różnych narzędzi handlu (m.in. giełdy, aukcje, przetargi) z uwzględnieniem niepełnej informacji wejściowej dotyczącej ceny towaru bądź usługi będącej przedmiotem dalszych negocjacji.

EN

In the article the author presents selected methods of decision support in e-commerce. According to International Trade Transaction model one of the most important step of transaction is decision about beginning negotiation process. The author proposes to use methods of artificial intelligence like fuzzy set theory and expert systems to solve that kind problem. As a result of the synthesis those methods the author achieves an software agent (broker module) in transaction system of e-commerce. In this paper the au-thor puts an accent to theory of transaction cost as a base for functionality of broker module. Paper points in possibility of using broker module for various tools of e-commerce (electronic exchange, e-auctions, e-procurements systems).

3

Symulacyjne badanie przydatności prostych prostych systemów transakcyjnych w warunkach różnej efektywności informacyjnej rynków GWP za lata 2000-2006

Kompa K., Matuszewska-Janica A.

Metody Informatyki Stosowanej

|

2008

|

nr spec. (Tom 14)

99-110

PL

Niniejsza praca poświęcona jest wstępnej weryfikacji tak sformułowanej tezy. W tym celu przeprowadzono symulacje; zastosowania prostych, mechanicznych systemów transakcyjnych do wspomagania inwestycji w indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wybrano przy tym te indeksy, dla których wcześniej przeprowadzono badania ich własności statystycznych i zweryfikowano ich efektywność informacyjną,

EN

The Warsaw Stock Exchange (WSE) has been operating in present form for 17 years but it is still regarded as an emerging market. The level of developments is often analyzing due to the Efficient Market Hypothesis i.e. the capital market is efficient if the prices at the market fully reflect all available information. The aim of the research is to simulate the simple transaction system in order to check if profits that art obtained for inefficient markets (segments or branches) differ from the ones obtained for the efficient market. In order to construct transaction systems the technical analysis methods are employed. The experiments are provided for daily observations of 10 stock indexes that describe the whole capital market, it's segments and branches. In investigation the period 2000-2007 and subperiods: the bear market, stagnation and the bull markets are considered.

4

Badania możliwości wyboru optymalnej zmiennej obserwowanej jako zmiennej predykcyjnej w zbiorze danych o rynkach finansowych

Wiliński A., Czapiewski P.

Metody Informatyki Stosowanej

|

2008

|

nr 1 (Tom 13)

159-174

EN

The paper presents the results of computer simulations performed using the historical quotes on several securities (WIG20, S&P500, Dow Jones, DAX, EUR/USD, gold, oil, etc.) in order to analyse the possibility of finding such variables, that can be explained in terms of the others better, than the rest. It is assumed, that the ultimate goal of every investment strategy is finding the opportunity of gaining a financial profit (always considering the risk). Such opportunity is being sought by investigating the possibility of using each variable (each security) in turn as the one to be predicted. In order to reach that goal, authors use several variants of one of the algorithms belonging to the. Group Method of Data Handling (GMDH), namely the combinatorial algorithm. The results reveal some interesting features of regression models, indicating the prospect of further applications of the method.

5

Mobitex - publiczna sieć transmisji danych. Charakterystyka i zastosowanie systemu

Hoffman K.

Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne

|

2000

|

nr 5

373-377

PL

Przedstawiono podstawowe informacje o budowie sieci Mobitex, stosowanych protokołach transmisyjnych oraz usługach oferowanych użytkownikom. Na zakończenie podano przykładowe zastosowania systemu Mobitex w Polsce.

EN

The article contains general information about Mobitex network structure, transmission protocolls and services. Presented several applications based on Mobitex network in Poland.

6

Podejście transakcyjne w informatycznym systemie rachunkowości finansowej

Budziński R.

Informatyka

|

2000

|

Nr 4

40-43

PL

Trudno jest znaleźć taką dziedzinę ewidencji (w tym także rachunkowości), która nie była do tej pory poddana procesowi informatyzacji. Rachunkowość jest systemem informacyjno-kontrolnym, stosowanym w każdej jednostce gospodarującej, ujmującym wynik finansowy i wyniki jej działalności.

7

Elektroniczne systemy transakcyjne

Kasperek M.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

|

1999

|

nr 7-8

168-172

PL

Lata dziewięćdziesiąte to gwałtowny rozwój technik transmisji, przetwarzania i gromadzenia informacji. Pojawia się także nowe pojęcie cyberprzestrzeni, pojmowanej jako miejsce wymiany informacji oraz jej naturalne rozwinięcie w postaci rynku elektronicznego, będącego odwzorowaniem rynku organizowanego w realnym świecie. Rynek elektroniczny był początkowo miejscem sprzedaży informacji, jednak wraz z jego rozszerzaniem oraz gwałtownym wzrostem otwartych sieci komputerowych, zwłaszcza Internetu, wzrosło jego znaczenie. W wyniku tego zaczęły pojawiać się pierwsze transakcje handlowe realizowane za pomocą tego medium.