Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: supremum distribution

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Supremum distribution of Bessel process of drifting Brownian motion

Pyć A., Żak T., Serafin G.

Probability and Mathematical Statistics

2015

Vol. 35, Fasc. 2

201--222

Let us assume that (B(1)t, B(2)t, B(3)t + μt) is a three-dimensional Brownian motion with drift μ, starting at the origin. Then Xt = ∥(B(1)t, B(2)t, B(3)t + μt)∥, its distance from the starting point, is a diffusion with many applications. We investigate the supremum of (Xt), give an infinite-series formula for its distribution function and an exact estimate of the density of this distribution in terms of elementary functions.