Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Badania Operacyjne i Decyzje

1 2000

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: struktura aktywów i pasywów banku

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

System komputerowy wspomagania zarządzania aktywami i pasywami banku

Bartkowiak A., Gładysz B., Jakimowicz K., Kołwzan W., Kubarycz R., Mercik J.

Badania Operacyjne i Decyzje

2000

Nr 3-4

45-57

Zarządzanie aktywami I pasywami banku jest procesem mającym umożliwić osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego. W pracy zaproponowano wielookresowy model matematyczny do analizy struktury aktywów i pasywów banku. Model ten posłużył do zaprojektowania systemu informatycznego wspomagającego procesy decyzyjne zarządzania aktywami banku. W systemie szczególny nacisk położono na elementy prognozowania struktury aktywów i pasywów na dowolną chwilę oraz śledzenia poziomu realizacji i podstawowych celów i wskaźników banku, takich jak płynność czy wypłacalność. System umożliwia badanie wielu scenariuszy finansowych.

Strategic assets-liability management is a primary concern in banking environment. The main goal of the assets-liability management is to maximize earnings subject to acceptable levels of interest rate and liquidity risk as defined by management. In this paper we propose a multiperiod stochastic linear planning model to assist in decision-making in the area of asset structure. The model rules were used in a computer system of managing assets and liability (SZAP). The system SZAP comprises several modules. The basic module of the computer system is forecasting of assets and liability structure for certain period of time. The optimizer module's outputs are forecast earnings income from alternative investment under multiple levels of capital ratios and liquidity risk scenarios.