Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strong dependence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Extremes of multidimensional stationary Gaussian random fields
EN
Let {X(t) : t = (t1, t2,…, td) ϵ [0, ∞)d} be a centered stationary Gaussian field with almost surely continuous sample paths, unit variance and correlation function r satisfying r(t) < 1 for every t ≠ 0 and r(t) = 1 – Σdi=1 |ti|αi + o (Σdi=1 |ti|αi), as t → 0, with some α1, α2,…, αd ϵ (0, 2]. The main result of this contribution is the description of the asymptotic behaviour of P (sup{X(t) : t ϵ Jxm} ≤ u), as u → ∞, for some Jordan-measurable sets Jxm of volume proportional to P (sup{X(t) : t ϵ [0, 1]d} > u)−1 (1 + o(1)).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.