PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategia inwestycyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The investment strategy efficiency assessment for a road transport industry in the competitive environment
Gaidai Hanna
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
|
2020
|
nr 12
235--244
EN
The article proposes a three-dimensional model for evaluating the effectiveness of the investment strategy of the enterprise. The offered model is developed taking into account features of activity of the motor transport enterprise. The model is based on an integrated indicator of performance evaluation, in determining which it is proposed to take into account such factors as the quality of the strategy, the quality of the mechanism for implementing the strategy and strategic effectiveness.
PL
W artykule zaproponowano trójwymiarowy model oceny efektywności strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Oferowany model jest rozwijany z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa transportu samochodowego. Model oparty jest na zintegrowanym wskaźniku oceny efektywności, przy ustalaniu którego proponuje się uwzględnić takie czynniki, jak jakość strategii, jakość mechanizmu wdrażania strategii oraz skuteczność strategiczna.
2
Content available Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych
Nawrocki T. L.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2017
|
z. 102
239--249
PL
Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych jest jedną z bardziej popularnych strategii zalecanych na rynku kapitałowym. Mimo pozornej prostoty jej zastosowanie w praktyce często wiąże się z szeregiem dylematów, których rozstrzygnięcie wymaga pogłębionych rozważań. W związku z powyższym, aby przybliżyć specyfikę stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel artykułu przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych notowanych na GPW w Warszawie.
EN
Investing in dividend stocks is one of the most popular strategies recommended on the capital market. Despite the apparent simplicity, its application in practice is often associated with a number of dilemmas, which solution require in-depth consideration. Thus, to introduce the specificity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of high-dividend companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
3
Content available Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
Nawrocki T. L., Miśkiewicz-Nawrocka M.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2016
|
z. 96
361--371
PL
Inwestowanie w akcje spółek wzrostowych jest jedną z podstawowych strategii stosowanych na rynku kapitałowym. Jej wykorzystanie w praktyce nie jest jednak łatwe i wiąże się z pewnymi kontrowersjami, gdyż podmioty o charakterystyce wzrostowej zazwyczaj są już przez rynek dostrzeżone i wysoko wyceniane. Aby zweryfikować zasadność stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel opracowania przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie.
EN
Investing in growing stocks is one of the basic strategies used on the capital market. Its application in practice is not easy and involves some controversy, because the entities of growth characteristics are usually already noticed by the market and highly valued. To verify the validity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of growing companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
4
Content available remote Niezawodność systemu elektroenergetycznego w ujęciu regulacji jakościowej
Sowa P., Kurpas J.
Przegląd Elektrotechniczny
|
2016
|
R. 92, nr 11
292--294
PL
Artykuł podejmuje tematykę niezawodności sieci dystrybucyjnej w kontekście wprowadzonej regulacji jakościowej. Autorzy proponują wielopłaszczyznowe spojrzenie na aspekty niezawodnej dostawy energii elektrycznej – wskazując na perspektywę Klienta, jako ujęcie opisane wskaźnikami SAIDI i SAIFI i wykorzystywane w modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.
EN
Article refers to the reliability of the distribution network in the context of the quality regulation. The authors propose a multi-focused look at the aspects of a reliable supply of electricity - pointing to the customer perspective, described by indicators SAIDI and SAIFI and used in the regulation model of Distribution System Operators.
5
Content available Metodyka i modele matematyczne poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła
Bartnik R., Skomudek W., Otawa A.
Pomiary Automatyka Robotyka
|
2016
|
R. 20, nr 4
51--58
PL
Warunkiem uzyskania korzyści ekonomicznych, energetycznych oraz ekologicznych w wyniku inwestycji w wysokosprawną kogenerację jest dobór odpowiedniej technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Technologia ta musi być dostosowana do specyfiki danego podmiotu i powinna charakteryzować się największym zyskiem, bowiem pozytywny efekt ekonomiczny w gospodarce rynkowej jest czynnikiem decydującym o celowości zastosowania konkretnego rozwiązania technicznego i warunkuje tego typu decyzje inwestycyjne. Wybór najefektywniejszej ekonomicznie spośród wszystkich możliwych technologii kogeneracyjnych jest wobec tego dla współczesnych podmiotów wykorzystujących źródła ciepła realnym wyzwaniem i wymaga opracowania nowych lub zmodyfikowania istniejących już metodyk. W artykule przedstawiono metodykę oraz modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym, które umożliwiają prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych dla prezentacji optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła. Zaprezentowana metodyka jest innowacyjnym podejściem do wykonywania szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych procesów inwestycyjnych w podmiotach wykorzystujących źródła ciepła.
EN
Selecting the economically most effective of all possible cogeneration technologies is to modern entities using a heat sources real challenge and requires the development of new or modify currently existing methodologies. The article presents the methodology and mathematical models in the continuous time, which enable the technical and economic analyzes for the presentation of the optimal investment strategy in the heat sources. The presented methodology is an innovative approach to perform detailed technical and economic analyzes of investment processes in enterprises that use a heat sources.
6
Zastosowanie ważonego uśredniania do konstrukcji optymalnych i suboptymalnych portfeli strategii inwestycyjnych
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2015
|
Vol. 36, nr 1
89--100
EN
This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie ważonego uśredniania opartego na maksymalizacji skalarnej funkcji celu do konstrukcji strategii inwestycyjnych na rynkach kontraktów różnic kursowych. Portfele są dobierane jako wypukłe kombinacje strategii elementarnych. Skuteczność proponowanych metod została empirycznie oceniona na podstawie kwotowań kontraktów na różnice kursowe pary EUR/USD w ujęciu tygodniowym.
7
Zastosowanie warunkowych rozkładów do optymalizacji strategii inwestycyjnych
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2015
|
Vol. 36, nr 1
101--112
EN
This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję działania na rynkach kontraktów różnic kursowych w postaci parametrycznych zbiorów strategii podążających za trendem oraz antytrendowych. Dobór tych parametrów bazuje na warunkowych rozkładach kursów zamknięcia względem kursów minimalnych i maksymalnych oraz na ich rozkładach brzegowych. Działanie strategii zilustrowano na przykładzie notowań kursu EUR/USD na rynku Forex.
8
Content available Application of market valuation models in portfolio management
Pastor D., Kisela P., Kovac V., Sabol T., Vajda V.
Polish Journal of Management Studies
|
2015
|
Vol. 12, No. 1
154--165
EN
The paper deals with application of market valuation models in portfolio management. Its aim is to find out if it is possible to gain excess returns with simple investment strategies based on indicators constructed from some well-known ratios that are used to detect undervaluation or overvaluation of stock market. The theoretical background is followed by an overview of other studies in this field. In the next chapter Tregler’s market valuation indicators and the created investment strategies are discussed. Portfolio management approaches for different indicators were tested on historical S&P 500 monthly close prices. Any of chosen approaches was not able to achieve a higher return than basic buy and hold strategy. One strategy achieved return comparable to benchmark, but with lower risk, so it may be suitable for some portfolio managers.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy stosowania technik wyceny rynkowej w zarządzaniu portfelem. Jego celem jest dowiedzieć się, czy możliwe jest uzyskanie nadwyżki zysków dzięki prostym strategiom inwestycyjnym opartym na wskaźnikach skonstruowanych z kilku znanych współczynników, które używane są do wykrywania zaniżonej lub zawyżonej wyceny rynku akcji. Po tle teoretycznym zaprezentowano przegląd innych badań w tej dziedzinie. W kolejnym rozdziale omawiane są wskaźniki wyceny rynkowej Treglera oraz stworzone strategie inwestycyjne. Podejścia zarządzania portfelem dla różnych wskaźników testowane były na historycznych miesięcznych kursach zamknięcia S&P 500. Żadne z wybranych podejść nie było w stanie osiągnąć wyższego zwrotu niż podstawowa strategia „kup i trzymaj”. Jedna ze strategii osiągnęła zwrot porównywalny do poziomu odniesienia, ale z mniejszym ryzykiem, a więc może być ona odpowiednia dla niektórych zarządzających portfelami.
9
Model matematyczny poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce
Bartnik R., Bartnik B.
Energetyka
|
2015
|
nr 1
17--21
PL
Uzasadniono, że optymalną technologią energetyczną będzie ta, dla której obliczona wartość ilorazu NPV/Nel będzie największa. Wartość ta zależy od rocznego czasu pracy tR elektrowni, jednostkowych nakładów inwestycyjnych i0 oraz od zmian w czasie relacji cenowych pomiędzy nośnikami energii i kosztów środowiskowych. Wprawdzie nie jest możliwa wiedza o tym, jak te zmiany będą w przyszłości się kształtowały, jednak analiza zmian wartości wspomnianego ilorazu dla szerokich pasm i różnych kombinacji wartości ael , apal , aCO2 , aCO , aSO2 , aNOx , apył , bCO2 ma moc przewidywania i kreuje myślenie o przyszłości w sposób naukowy. Pozwoli zatem w sposób racjonalny dokonać wyboru spośród wszystkich dostępnych technologii energetycznych tej, która charakteryzuje się największym zyskiem, a więc technologii, w jaką już teraz należy inwestować. Co więcej, pozwoli także zdywersyfikować stosowane technologie, gdyż umożliwi wybór najefektywniejszych ekonomicznie spośród wszystkich możliwych.
EN
It is proved that the optimum power technology will be that one for which the calculated quotient NPV/Nel is the biggest. This value depends on a power plant annual working time tR, unit investment outlays i0, on changes in time of price relations between energy carriers and environmental costs. Though it is impossible to know how the changes will look like in future, the analysis of the mentioned quotient value changes for wide bands and various combinations of values like ael , afuel , aCO2 , aCO , aSO2 , aNOx , adust or bCO2 has got the power of anticipation and creates thinking about future in a scientific way. It will allow then to make a choice from between all available power technologies and choose such a one that is characterized by the biggest profit i.e. the technology which is worth investing in. Moreover, it will also allow to diversify the already applied technologies as it enables to choose the most ecomically efficient ones from between all possibly available.
10
Efekty realizacji strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwie turystycznym jako miernik skuteczności działań logistycznych
Panfiluk E.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
4953--4961
11
Zastosowanie ważonego uśredniania do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2011
|
Vol. 32, nr 2A
473-483
PL
Metody inteligencji obliczeniowej są stosowane do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. Jedną z takich metod jest ważone uśrednianie oparte na minimalizacji funkcji celu. Artykuł przedstawia przykład złożonej strategii inwestycyjnej, opartej na stosowaniu uśredniania wielu strategii elementarnych. Skuteczność przedstawionej metody została oceniona na podstawie bazy danych historycznych notowań kontraktów terminowych.
EN
Computational intelligence methods are used to design strategies in equity markets. Exemplary method is weighted averaging based on the minimization of objective function. This article presents a complex investment strategy based on the averaging of elementary strategies. Effectiveness of presented method was evaluated based on a database of futures tradings.
12
Content available remote The management of prediction method in the system of investment decisions making
Wiliński A., Rejer I.
Management and Production Engineering Review
|
2011
|
Vol. 2, No. 2
46-52
EN
The aim of the paper is to find a method of using prediction rules in time series in such a way to maximize the profit considering the risk. To deal with this task, a regression approach to prediction was chosen. Hence, the paper refers to relation between autoregression of a chosen time series and investment strategies. The time series under consideration is the most important polish financial instrument, a future contract on WIG20. Usually, it is rather easy to prove statistically that the autoregression of a single time series cannot be considered as an effective method for forecasting WIG20 quotations for investment purpose. However, the authors find the relation between the autoregression (and also multi-regression) and real future values of WIG20 which can be the source of effective strategies. The paper presents both - the theoretical description of the proposed strategies and results of their application for monthly data of WIG20, unemployment rate and money supply in Poland (data from years 1995-2007).
13
Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2010
|
Vol. 31, nr 2B
397-407
PL
Projektowanie i testowanie strategii inwestycyjnych jest znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu symulacji komputerowych. Metoda Monte Carlo jest często stosowana do modelowania matematycznego procesów zachodzących na rynkach kapitałowych. Artykuł przedstawia przykład złożonej strategii inwestycyjnej bazującej na równoczesnym stosowaniu wielu strategii elementarnych oraz jej alternatywę wykorzystującą losowe przełączanie pomiędzy poszczególnymi strategiami elementarnymi.
EN
Design and testing of investment strategies is greatly facilitated by using computer simulations. Monte Carlo method is often used for mathematical modeling of processes occurring in the financial markets. This article presents a complex investment strategy based on the simultaneous use of several basic strategies and its alternative using random switching between these different basic strategies.
14
Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych
Momot A., Momot M.
Studia Informatica
|
2009
|
Vol. 30, nr 2B
191-202
PL
Niniejsza praca przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące rynku walutowego, jego uczestników, strategii inwestycyjnych oraz stosowanych przez graczy narzędzi wspierających podejmowanie decyzji o charakterze finansowym. Praca przedstawia także format danych Metastock, wraz z jego powszechnie używaną odmianą, a także listę najbardziej użytecznych charakterystyk ilościowych opisujących skuteczność strategii inwestycyjnych.
EN
This work provides a basic concepts of foreign exchange market, its participants, trading strategies and applied by the players tools to support the decision of a financial nature. The work also presents Metastock data format, together with its commonly used variation, and a list of the most useful quantitative characteristics that describe the effectiveness of the trading strategy.
15
Content available remote Skuteczność prognozowania w sektorze petrochemicznym
Posłuszny K.
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
|
2003
|
T. 48, z. 1
269-277
PL
Tematem artykułu jest ocena skuteczności prognozowania zjawisk podażowo-popytowych na rynku produktów petrochemicznych. Prognozy są niezwykle istotnym narzędziem wspomagającym zarządzanie i ich jakość ma podstawowe znaczenie dla prawidłowych decyzji inwestycyjnych i finansowych w firmach. W artykule dokonano porównania zgodności wybranych prognoz rynku petrochemicznego z rzeczywistością po upływie horyzontu prognozy, wskazano na prawdopodobne przyczyny odchyleń i zaproponowano kierunki dalszych prac dających szansę zwiększenia trafności prognoz.
EN
In the paper some comparisons of the forecasts and real data describing petrochemical markets have been presented. Forecasts are important instrument supporting management, especially in development planning and budgeting. Using data from available real data and forecast for demand and supply of petrochemicals accuracy of the forecasts has been assessed and reasons for deviation form real data have been indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.