Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Informatyka Teoretyczna i Stosowana

1 2008

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: stock training

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

The stock trading decision support system based on the reoptimalization (repeated optimalization)

Dymowa L., Bartosiewicz P., Tkacz K.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

2008

R. 8, nr 14

19-35

The synthesis of fuzzy logic and methods of the Dempster-Shafer theory (the so called rule-base evidential reasoning) is proved to be a powerful tool for building expert and decision making systems. Nevertheless, there are two limitations of such approaches that reduce their ability to deal with uncertainties the decision makers often meet in practice. The first limitation is that in the framework of known approaches to the rule-base evidential reasoning, a degree of belief can be assigned only to a particular hypothesis, not to a group of them, whereas an assignment of a belief mass to a group of events is a key principle of the Dempster-Shafer theory. The second limitation is concerned with the observation that in many real-world decision problems we deal with different sources of evidence and the combination of them is needed. The known methods for the rule-base evidential reasoning do not provide a technique for the combination of evidence from different sources. In the current paper, a new approach free of these limitations is proposed. The advantages of this approach are demonstrated using simple numerical examples and the developed stock trading decision support system optimized and tested on the real data from Warsaw Stock Exchange.

Udowodniono, że synteza logiki rozmytej i metod teorii Dempstera-Shafera to potężne narzędzie do budowania systemów ekspereckich i wspomagania decyzji. Jednakże istnieją dwa ograniczenia tego podejścia, które zmniejszają jego możliwość radzenia sobie z niepewnością często spotykaną w praktyce. Pierwszym ograniczeniem jest to, że w znanych rozwiązaniach tego typu stopień pewności może być przypisany tylko pojedynczej hipotezie, a nie grupie hipotez, pomimo ze przyporządkowanie prawdopodobieństwa grupie zdarzeń jest podstawową zasadą teorii Dempstera-Shafera. Drugim ograniczeniem jest obserwacja, że w wielu praktycznych zagadnieniach decyzyjnych mamy do czynienia z różnymi źródłami świadectw i dlatego konieczna jest metoda kombinacji tych świadectw. Znane zastosowania syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera nie przedstawiają metody kombinacji świadectw pochodzących z różnych źródeł. W przedstawionym artykule zaproponowano nowe rozwiązanie wolne od tych ograniczeń. Zalety tego podejścia przedstawia opracowany giełdowy system wspomagania decyzji kupna i sprzedaży zoptymalizowany i przetestowany na rzeczywistych danych z War-szawskiej Giełdy Papierów VVartościowych.