PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stochastic differential equations with constraints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation
Falkowski A., Słomiński L.
Probability and Mathematical Statistics
|
2015
|
Vol. 35, Fasc. 2
343--365
EN
We study the existence, uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation. Our main tool are new estimates showing Lipschitz continuity of the deterministic Skorokhod problem in p-variation norm. Applications to fractional SDEs with constraints are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.