Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Milian A.

1 2014

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: simple chooser options

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Simple chooser options with MAPLE

Milian A.

Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe

2014

R. 111, z. 3-NP

39--48

This paper discusses Monte Carlo simulations of the Black-Scholes model. It is introduced with the simple example of the pricing of 'European call options on a no-dividend stock and the simulation results are compared with an analytical solution. Monte-Carlo methods are then used to price simple chooser options. Moreover, it is shown that the distribution of rate of the return from investment in simple chooser options is significantly dependent on the strike price. The presented simulation is performed using MAPLE.

W artykule rozważa się zastosowanie metody Monte Carlo do modelu Blacka-Scholesa. Wstęp stanowi przykład wyceny europejskiej opcji kupna na akcje bez dywidendy i porównanie wyniku symulacji z rozwiązaniem analitycznym. Metodą Monte Carlo wyceniono opcję simple chooser. Pokazano istotną zależność rozkładu prawdopodobieństwa stopy zwrotu z tych opcji od ich ceny wykonania.