Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 2016

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!
Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: sequential selection

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

The Bruss-Robertson Inequality: Elaborations, Extensions, and Applications

Steele J. M.

Mathematica Applicanda

2016

Vol. 44, No. 1

3--16

The Bruss-Robertson inequality gives a bound on the maximal number of elements of a random sample whose sum is less than a specified value. The extension of that inequality which is given here neither requires the independence of the summands nor requires the equality of their marginal distributions. A review is also given of the applications of the Bruss-Robertson inequality, especially the applications to problems of combinatorial optimization such as the sequential knapsack problem and the sequential monotone subsequence selection problem.

Nierówność Bruss-Robertson szacuje maksymalną liczbę elementów w próbie, której suma jest ograniczona przez zadaną liczbę. Uogólnienia tej nierówności podane w tej pracy nie wymagają założenia niezależności składników sumy ani tego, by były o tym samym rozkładzie. Podano także przegląd zastosowań nierówności Brussa-Robertsona, a zwłaszcza zastosowania do problemów kombinatorycznych, takich jak sekwencyjny problem upakowania i wybór monotonicznego podciągu.

One step more in Robbins' problem: Explicit solution for the case n = 4

Dendievel R., Swan Y.

Mathematica Applicanda

2016

Vol. 44, No. 1

135--148

Let X1, X2, …., Xn be independent random variables drawn from the uniform distribution on [0, 1]. A decision maker is shown the variables sequentially and, after each observation, must decide whether or not to keep the current one, with payoff being the overall rank of the selected observation. Decisions are final: no recall is allowed. The objective is to minimize the expected payoff. In this note we give the explicit solution to this problem, known as Robbins’ problem of optimal stopping, when n = 4.

Niech X1, X2, …., Xn będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym na [0, 1]. Statystyk obserwuje realizacje tych zmiennych sekwencyjnie i po każdej obserwacji decyduje o jej zatrzymaniu lub odrzuceniu. Zaakceptowanej obserwacji nie można w przyszłości zmieniać ani wracać do odrzuconych obserwacji. Celem jest minimalizacja oczekiwanej rangi zaakceptowanej obserwacji. Ten artykuł podaje rozwiązanie tego zadania dla n = 4. Problem w literaturze jest znany jako problem Robinsa.