Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: selekcja portfela

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

A generalization of the Zionts-Wallenius multiple criteria decision making algorithm

Kaliszewski I., Zionts S.

Control and Cybernetics

2004

Vol. 33, no 3

477-500

In multicriteria problem solving, much can be learned by observing the decision-making process. Some, if not many, of the theoretical constructs used in some academically-generated models are simply not necessary. Taking this into account, we generalize the Zionts-Wallenius Multiple Criteria Decision Making Algorithm. We generalize the approach so that it can solve general convex problems. We do this by drawing from other methods, and by incorporating what we have learned in our work. To deal with the class of convex problems we face, we broaden the concept of tradeoff, and use global tradeoffs. Theory is developed, and then a method incorporating the theory is presented. A small example is included. We discuss how our development enriches decision-making tools currently available. We discuss applications in finance and technology.

Dwukryterialna, rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych z zastosowaniem trzech metod agregacji kryteriów lokalnych

Jończyk M.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

2003

R. 3, nr 5

55-68

Omówiono zagadnienie optymalizacji portfela akcji w warunkach niepewności rozmytej. Przedstawiony problem został sformułowany jako zagadnienie nieliniowego, rozmytego, dwukryterialnego programowania, przy czym zastosowane zostały trzy najpopularniejsze metody agregacji kryteriów lokalnych. Opisana metoda oparta jest na zagadnieniach dotyczących problemu porównywania liczb przedziałowych i rozmyto-przedziałowych. Proponowana metoda dwukryterialna może być w pewnym sensie rozpatrywana jako uogólnienie istniejących metod jednokryterialnych, co została zilustrowane konkretnym przykładem. W celu rozwiązania problemu opracowano metodę opartą na agregowaniu lokalnych kryteriów maksymalizacji rentowności portfela i minimalizacji ryzyka. Jak pokazano, tak sformułowany problem dostarczył rozwiązań, które uogólniają, jako wyniki szczegółowe, rezultaty uzyskane przy użyciu najczęściej wykorzystywanych podejść jednokryterialnych.