We consider the problem of estimating the tail of the distribution of the supremum of scaled Brownian motion B(ƒ(t)) processes with linear drift.Using the local time technique we obtain asymptotics and bounds of Pt≥t0(sup(B(ƒ(t))−t)> u), which are expressed in terms of the expected value of thelocal timeof B(ƒ(t))−tprocesses at levelu.As an application we obtain upper bounds for the tail of distribution of the supremum for some Gaussian processes with stationary increments.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.