Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Credit portfolio structure in the light of generated risk as a fundamental element of a cooperative bank’s activities

Szopiński Rafał, Płonka Aleksandra

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2024

|

z. 193

617--632

EN

Purpose: The primary purpose of this paper was to identify and evaluate the optimal structure for the credit portfolio of a specific cooperative bank, with a focus on both efficiency and the resultant credit risk. Design/methodology/approach: The paper outlines strategies for sound credit risk management within the credit portfolio structure. Utilizing variable parameters, it provides various examples illustrating the potential development trajectories of a cooperative bank, along with the consequences of decisions concerning the credit portfolio structure which exemplifies risk management within a banking context and the commitment to pursuing both prudent and stable financial activities. Findings: The research substantiated the idea of formulating an optimal structure for a bank's credit portfolio. It also validated the hypothesis that effective diversification of assets could swiftly recuperate the interest income lost by the examined Cooperative Bank X by increasing other income sources. The study's outcomes affirmed that the cornerstone of effective cooperative bank management lies in maintaining a balanced ratio among various assets, ensuring a sound structure of these assets, and possessing the ability to generate a sufficient level of profit capable of offsetting realized risks. Practical implications: Applying the acquired knowledge and experiences to craft an optimal credit portfolio model for a cooperative bank. Originality/value: Emphasizing the importance of the credit portfolio structure of a cooperative bank as a fundamental tool ensuring the security of business activities, bank reputation, and customer trust.

2

Preconditions of the Eurozone economic security : how to overcome liquidity risk and cost inefficiency in leading banks of UK and Germany

Tvaronavičienė M., Masood O., Javaria K.

Polish Journal of Management Studies

|

2018

|

Vol. 18, No. 1

418--427

EN

Among many factors affecting economic security of the Eurozone, performance of banks play especially important role. The aim of this study is to investigate factors influencing performance of banking sector in UK and Germany. Performance is being estimated using indicators of liquidity and cost efficiency in the biggest banks of both indicated countries. For analysis data of eight banks from each country have been used, two periods of years 2009-2010, and 2012-2014 have been distinguished. Fixed effect model has been employed. The obtained results revealed some significant relationships. Specifically, liquidity is negatively influenced by interest margin in banking sector of both countries during both considered periods, what initiated more active lending. That, in its turn, reduced banks’ liquidity and conditioned lower margins. Bank size did affect liquidity (loan to asset ratio) neither in UK, nor in Germany. Obtained results can be used for respective policy implications directed to sustaining better performance of banks, and therefore for increased economic security of the Eurozone economies.

PL

Wśród wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne strefy euro szczególną rolę odgrywają wyniki banków. Celem niniejszgo badania jest analiza czynników wpływających na wyniki sektora bankowego w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wyniki są szacowane na podstawie wskaźników płynności i efektywności kosztowej w największych bankach obu wskazanych krajów. Do analizy wykorzystano dane z ośmiu banków z każdego kraju, wyróżniono dwa okresy z lat 2009-2010 i 2012-2014. Wykorzystano model poprawionego efektu. Uzyskane wyniki ujawniły kilka istotnych związków. W obu krajach, w obu okresach szczególnie negatywny wpływ na płynność ma marża odsetkowa w sektorze bankowym, co zapoczątkowało aktywniejszą akcję kredytową. To z kolei zmniejszyło płynność banków i uwarunkowało niższe marże. Wielkość banku nie wpłynęła na płynność (stosunek kredytów do aktywów) ani w Wielkiej Brytanii, ani w Niemczech. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do odpowiednich implikacji politycznych ukierunkowanych na utrzymanie lepszych wyników banków, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarek strefy euro.

3

Credit risk mangement in finance : a review of various approaches

Wójcicka-Wójtowicz A.

Operations Research and Decisions

|

2018

|

Vol. 28, No. 4

99--106

EN

Classification of customers of banks and financial institutions is an important task in today’s business world. Reducing the number of loans granted to companies of questionable credibility can positively influence banks’ performance. The appropriate measurement of potential bankruptcy or probability of default is another step in credit risk management. Among the most commonly used methods, we can enumerate discriminant analysis models, scoring methods, decision trees, logit and probit regression, neural networks, probability of default models, standard models, reduced models, etc. This paper investigates the use of various methods used in the initial step of credit risk management and corresponding decision process. Their potential advantages and drawbacks from the point of view of the principles for the management of credit risk are presented. A comparison of their usability and accuracy is also made.

4

Ryzyko zabezpieczenia ekonomicznego osób w wieku przedemerytalnym

Zaborowski T., Halikowska A.

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

|

2017

|

Nr 73

303--314

PL

Ryzyko jest nieodłącznym atrybutem każdej dziedziny życia. W obecnych czasach, kiedy pieniądz to jedno z najważniejszych narzędzi służących zaspokajaniu codziennych potrzeb, kredyt to niejednokrotnie sposób rozwiązania problemu kosztów. Autorzy artykułu, uznając istotę ryzyka, podjęli próbę jego analizy, biorąc pod uwagę zaciąganie kredytów i niewywiązywanie się ze zobowiązań. W badaniu wzięły udział osoby, które w najbliższym czasie przejdą na emeryturę. Przedstawiona w pracy analiza została oparta na badaniu zamożności poszczególnych grup wiekowych w porównaniu do zadłużenia i udziału poszczególnych grup wiekowych w ludności ogółem.

EN

Risk is an inherent attribute of every sphere of life. In these times when money is one of the most important tools for meeting the daily needs, the loan is often a way to deal with the costs with which people have to contend. The authors of this article are intended to demonstrate the importance of appropriate risk analysis, which entails borrowing and failure to comply with obligations. Research will be based on the age group of people who will soon retire. The analysis will be based on the study of affluence of individual age groups in relation to debt and on the share of age groups in the total population.

5

Ryzyko ekologiczne jako składowa ryzyka kredytowego zobowiązań finansowych firm produkcyjnych

Kaźmierczak-Piwko L., Górska D., Koralewska B., Motykiewicz M., Poźniak J., Janiak R.

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

|

2017

|

Vol. 6, iss. 1

68--82

PL

Artykuł podejmuje zagadnienie ryzyka ekologicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych i jego wpływu na ocenę ich ryzyka kredytowego dokonywaną przez instytucje finansowe w przypadku ubiegania się przez te firmy o pożyczkę pieniężną. Przedstawiono w nim wybrane modele oceny ryzyka kredytowego oraz omówiono znaczenia aspektów ekologicznych związanych z działalnością produkcyjną w procedurze jego oceny. Na podstawie analizy piśmiennictwa wskazano również na podstawowe relacje pomiędzy tymi rodzajami ryzyka w praktyce działalności sektora bankowego.

EN

The paper discusses the issue of ecological risk connected with the business activity of manufacturing companies and its impact on credit risk assessment performed by financial institutions, in case the companies submit applications for bank loans. The paper presents selected models of credit risk assessment and analyses the significance of ecological aspects related to the production activity in the assessment procedure. On the basis of the analysis of background literature, principle relations between these types of risk in the practice of functioning of the banking sector.

6

Estimating the counterparty risk exposure by using the Brownian motion local time

Bonollo M., Di Persio L., Mammi L., Oliva I.

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

|

2017

|

Vol. 27, no. 2

435--447

EN

In recent years, the counterparty credit risk measure, namely the default risk in over-the-counter (OTC) derivatives contracts, has received great attention by banking regulators, specifically within the frameworks of Basel II and Basel III. More explicitly, to obtain the related risk figures, one is first obliged to compute intermediate output functionals related to the mark-to-market position at a given time no exceeding a positive and finite time horizon. The latter implies an enormous amount of computational effort is needed, with related highly time consuming procedures to be carried out, turning out into significant costs. To overcome the latter issue, we propose a smart exploitation of the properties of the (local) time spent by the Brownian motion close to a given value.

7

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w działalności bankowej

Smykla-Czekała E.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka

|

2016

|

z. 64

57--70

PL

Omawiając funkcjonowanie systemu bankowego, nie sposób pominąć kwestii zarządzania ryzykiem. Spośród wszystkich rodzajów zagrożeń związanych z zaburzeniem płynności finansowej, ryzyko kredytowe jest jednym z największych. Działalność bankowa opiera się w znaczącym stopniu o kupowanie i sprzedawanie ryzyka. Umiejętne zarządzanie nim jest kluczem do dobrego funkcjonowania banku. W niniejszym opracowaniu przedstawiona została istota zarządzania ryzykiem kredytowym. Omówiono najistotniejsze elementy związane z klasyfikacją kredytobiorcy oraz zapobieganiem po wstawania zagrożeń. Zaprezentowano przykładowy schemat segmentacji klienta. Opisano praktyczną stronę oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, ideę scoringu i ratingu kredytowego.

EN

During discuss about the functioning of banking system it couldn’t be separated from questions of risk management. All the types of risks associated with the disorder liquidity, credit risk is one of the largest. Banking activity is based significantly on the buying and selling of risk. Skilful management is the key to the bank good functioning. This article presents the essence of credit risk management. It shows discussed key elements related to the classification. Present a sample chart segmentation of the customer. Described the practical side of capacity assessment and creditworthiness, idea of scoring and credit rating.

8

Krajowe i międzynarodowe regulacje prawa bilansowego a pomiar ryzyka kredytowego w wybranych bankach

Węgrzyńska M., Stefański A.

Ekonomia i Zarządzanie

|

2014

|

Vol. 6, no. 3

173--185

PL

Celem artykułu jest analiza wpływu różnic w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawa bilansowego na pomiar ryzyka kredytowego w wybranych bankach. Aby zrealizować tak określony cel posłużono się danymi finansowymi spółki produkcyjnej z siedzibą w Wielkopolsce, pochodzącymi z dnia przekształcenia sprawozdania finansowego tego podmiotu z zasad określonych w krajowych regulacjach na zasady określone w regulacjach międzynarodowych. Zmiana zasad w największym stopniu dotknęła rentowności aktywów, udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem oraz udziału kapitału własnego w sumie bilansowej, ale w analizowanym przedsiębiorstwie zmienione zasady nie wpłynęły istotnie na poziom ryzyka kredytowego.

EN

The aim of the study is to analyze how strong is the influence of differences in domestic and international accountancy rules on credit risk estimation in chosen banks. To realize the aim data from one of the firm from industry sector from Wielkopolska region were collected, the data came from the day when domestic rules of accountancy were transferred into the international rules. Changes in accountancy rules had the most noticeable effects on assets profitability ratios, on the share of intangible assets in the total assets and on the share of own capital in total assets, but those changes had only slight influence on the credit risk level.

9

Działania windykacyjne i ich wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa

Packa A.

Materiały Budowlane

|

2012

|

nr 4

98-100

10

Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej

Noetzel P.

Ekonomia i Zarządzanie

|

2011

|

Vol. 3, no. 1

36-47

EN

This article compares four popular models of credit risk measurement in terms of the scope of information used by the models, the characteristics of the risk as subject of the modeling and their use in the management of credit portfolios. These models can be assigned to one of two classes: structural and reduced form models. Structural models base on the assumption that the modeling person has full information about the assets and liabilities of the company and based on this knowledge is able to determine the moment of a credit event. Reduced form models use only the information base that is available on the market. This gives them an advantage in practical risk evaluation. The article is a modified part of the author's doctoral dissertation titled "Use of credit derivatives in managing the debt portfolio of the bank".

11

Wycena ryzyka kredytowego w oparciu o model Blacka-Scholesa

Ożga P.

Przegląd Odlewnictwa

|

2010

|

Vol. 60, nr 9-10

452-455

PL

W artykule zaprezentowano metodę wyceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy opracowaną po raz pierwszy przez Roberta C. Mertona. W pierwszej części opracowania został zdefiniowany dług przedsiębiorstwa jako opcja sprzedaży jego aktywów. Bazując na modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa wyprowadzono równanie, które pozwala oszacować ryzyko kredytowe jednostki gospodarczej oraz wyrazić je w postaci stopy procentowej. W dalszej części zostały zaprezentowane własności modelu oraz jego zastosowanie w praktyce na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

EN

The method of the credit risk valuation of a borrower developed for the first time by Robert C. Merton is presented in the paper. In the first part of the study, the enterprise's dept was defined as a put option of its assets. On the bases of the valuation of the Black-Scholes option model the equation, which allows to assess the credit risk of the business entity, was derived. The properties of the model and its practical application on the example of the companies quoted on the Stock Exchange are presented, in the further part of the paper.

12

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

Janasz K.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2007

|

Nr 50, t. 1

71-79

PL

Artykuł przedstawia i omawia zagadnienia oraz procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. Zaprezentowane w tym artykule zostały również metody i sposoby jego ograniczania. Odrębne miejsce poświęcono modelom portfelowym oraz przedstawiono modele wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, które oparte są na metodach ratingów wewnętrznych zalecanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w tak zwanej Nowej Umowie Kapitałowej.

EN

Risk management and especially credit risk management have been presented in the article. It explores the concept of risk-weighted capital, the 1988 Basel Capital Accord and the new proposals for change. With the evolution of financial systems, credit risk management has become increasingly important. The Basel Committee on Banking Supervision presented a new approach to measure credit risk in 1999. For instance, internal rating based approach. The models of credit risk analysis also have been presented in the article.

13

Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego-model creditmetrics

Gwizdała J.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2007

|

Nr 50, t. 1

39-53

PL

Celem artykułu jest przybliżenie funkcji zarządzania ryzykiem z perspektywy metod jego pomiaru. Przedstawiono szczególną pozycję prawidłowego pomiaru ryzyka kredytowego w zarządzaniu polityką kredytową banku. Zagadnienia pomiaru ryzyka kredytowego omówiono na przykładzie modelu CreditMetrics wykorzystującego w swoich założeniach metodologię Value at Risk (VaR). W modelu CreditMetrics analizować można pojedyncze kredyty jak również całe portfele. Podejście portfelowe jest coraz częściej wybierane, ponieważ uwzględnia zależności pomiędzy pojedynczymi zaangażowaniami i pozwala zmierzyć łączne ryzyko portfela. Zagadnienie pomiaru ryzyka kredytowego jest problemem bardzo złożonym, rozwijającym się wprost proporcjonalnie z rozwojem norm prawnych oraz inżynierii finansowej. Poza treścią artykułu pozostaje eko-nometryczne podłoże pomiaru oraz proces tworzenia samego modelu.

EN

The aim of this article is to describe the function of risk management considering methods of its measurement. The specific position of appropriate credit risk management in bank credit policy management was presented. The problem of credit risk measurement was discussed on the example of CreditMetrics model, which uses in its assumptions Value at Risk methodology (VaR). In CreditMetrics model single credit as well as portfolio of credits can be analyzed. The portfolio approach is increasingly often chosen because it takes into account relations between single credit, and it enables to measure combined risk portfolio. The problem of credit risk measurement is a very complicated issue developing along with law regulations and finance engineering. Out of the contents of article are: econometric aspect of measurement and the process of creating the model.

14

Wpływ krótko- i długookresowego zarządzania ryzykiem kredytowym na konkurencyjność banku w świetle Nowej Umowy Kapitałowej

Ptak-Chmielewska A., Walisiak E.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2007

|

Nr 50, t. 1

171-178

PL

Zgodnie z wymogami NUK banki powinny szacować prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań z uwzględnieniem fazy cyklu gospodarczego, czyli uśredniając jednoroczne PD (point-in-time - PIT) na danych kilkuletnich uwzględniających cykl gospodarczy (through-the-cycle - TTC). Dla potrzeb procesu ratin-gowego przydatność oszacowanego PD: PIT lub TTC zmienia się wraz ze zmianą przeznaczenia danego etapu procesu. Zastosowanie oszacowania PD: PIT lub TTC w banku ma istotny wpływ na jego konkurencyjność na rynku. W praktyce najczęściej banki stosują formy hybrydowe będące podejściem łączącym aspekty szacowania PD: PIT i TTC. Niniejszy artykuł przedstawia zalety i wady stosowania podejścia PIT i TTC na podstawie stosowanych w praktyce rozwiązań i dostępnej literatury tematu.

EN

In accordance with New Base Capital Accord banks should estimate the probability of default taking into consideration business cycle, average one-year PD (point in time) on 5-7 year data including business cycle effects (through-the-cycle). For needs of rating process the usefulness of PD estimates (PIT or TTC) changes according to destination of given stage of the process. Using estimations of PD: PIT or TTC influences bank's competitiveness on the market. In practice banks usually use hybrid forms combining aspects of both PD estimations: PIT and TTC. This paper presents advantages and disadvantages of PIT and TTC estimates of PD based on practical solutions and available literature.

15

Sposoby minimalizacji ryzyka finansowania i kredytowania rynku nieruchomości

Sitek M.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2007

|

Nr 50, t. 1

206-212

PL

Bank jest jednym z najważniejszych podmiotów działających na rynku nieruchomości (dostarcza kapitał) i na rynku finansowym (udziela kredytów hipotecznych). Jego działalność obciążona jest ryzykiem. W pracy przedstawiono nowoczesne i najważniejsze techniki pomniejszania ryzyka bankowego, szczególnie kredytowego i rynkowego.

EN

Banks are the most important institutions operating in the estate market as found suppliers and in the financial market, offering mortgages. This activity is charged by a certain risk. In the paper some modern and most important techniques of bank risks reduction, especially related to loan and market risks are presented.

16

Ocena zdolności kredytowej w aspekcie redukcji indywidualnego ryzyka kredytowego

Urbańczyk E., Klemke-Pitek M.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2006

|

Nr 48, t. 2

719-725

EN

The Polish banking law, unequivocally conditionals allowing the credit up from credit capacity of credit holder defined as ability of paying back the taken credit with its interest in the terms deiinited by the agreement. Approximately, to the law regulations, the banks during the rating of the credit capacity use two criteria. The first one is universal and uniformal, therefore, it concerns the control of bank dues at a fixed time. The second one on ther other hand, the financial and economic rating of the credit holder is not uniformally predetermined and allows various analitical approaches from each bank given separetely. As a rule, it is indicated for necessity of rating the economical and ńnancial situation, by the means of two groups of criteria, which are objective criteria (measurable, quantitative), and the subjective criteria (unmeasurable, qualitative). Nevertheless, choice of the criteria, their rating and value, is up from the bank. The application of the method up to those selected matters, banks estimate in their own rangę on the account of acquired experiences, using other banks models, especially foreign banks.

17

Monitoring kredytowy instrumentem zarządzania ryzykiem kredytowym

Frąś J.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2005

|

Nr 42

131-137

DE

In der Arbeit wurden die Problematik des Kreditmonitoring in der Banktatigkeit dargestellt. Es wurden das Wesen des Risikos, das Wesen und die Aufgabe der Monitoring besprochen, sowie Bereiche und Methoden des Monitoring aufgezeigt. Abschliefi-end Ende wurde die Organisation des Monitoring unter Beriicksichtigung der jeweiligen Zielsetzungen dargestellt.

18

Procedure of business entity creditworthiness assessment

Łubniewski R., Kłysz A.

Systems : journal of transdisciplinary systems science

|

2005

|

Vol. 10, nr 2

104-112

EN

The role and importance of the information-decision system for business entity creditworthiness assessment and credit risk minimization are described. An idea for a database and an algorithm for the creditworthiness assessment procedure, aimed at making the credit risk management system more efficient, are put forward.

19

Kierunki doskonalenia metod szacowania i oceny ryzyka kredytowego w systemie bankowym w Polsce

Janasz K.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2004

|

Nr 43, t. 2

911-920

EN

The main thesis of this article: there is a need for a constant improvement of existing credit risk methods and search for a new solutions in the field that might facilitate the banks' decision making process. The methods of reducing credit risk have their special place in the economic-financial system. It is impossible to imagine economic life without a stable banking system. Credit risk is the main and the most characteristic of banks since giving credit belongs to their basic activity. The primary determinant affecting the reduction of credit risk of banks is mainly a good condition of the borrower. According to Polish banking law, borrowers can be given a credit only if they have required credit capacity, understood as their ability to meet debt obligations (current and future).

20

Dywersyfikacja portfela kredytowego jako element ograniczania ryzyka kredytowego

Zachorowska A., Wójcik-Mazur A.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

|

2004

|

Nr 43, t. 2

995-1008

EN

Credit risk is the oldest and seems to be the most important of all risks in terms of size of potential losses in commercial banks. The essential method of eliminate aggregated credit risk - portfolio risk - is optimalization of portolio. The classical Markowitz model can be used to construct optimal credit portfolio for commercial bank. In this paper the optimal aggregated credit portfolio was created for selected commercial bank. The optimalization of loan portfolio was prepared on the base of the assumption of credit risk minimalization. New structure of the credit portfolio is characterized by lower level of aggregated credit risk.