Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Studia Informatica

1 2010

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: rynek terminowy

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

2010

Vol. 31, nr 2B

397-407

Projektowanie i testowanie strategii inwestycyjnych jest znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu symulacji komputerowych. Metoda Monte Carlo jest często stosowana do modelowania matematycznego procesów zachodzących na rynkach kapitałowych. Artykuł przedstawia przykład złożonej strategii inwestycyjnej bazującej na równoczesnym stosowaniu wielu strategii elementarnych oraz jej alternatywę wykorzystującą losowe przełączanie pomiędzy poszczególnymi strategiami elementarnymi.

Design and testing of investment strategies is greatly facilitated by using computer simulations. Monte Carlo method is often used for mathematical modeling of processes occurring in the financial markets. This article presents a complex investment strategy based on the simultaneous use of several basic strategies and its alternative using random switching between these different basic strategies.