Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

1 2003

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: regression techniques

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wykorzystanie technik regresyjnych do prognozowania cen miedzi na LME

Augustynek A., Duda J. T., Waszkielewicz W.

Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne

2003

T. 48, z. 3

765--774

Zbadano efektywność predykcji cen miedzi (średnich z 20 sesji) na Giełdzie Metali LME, w oparciu o statyczno-dynamiczne modele regresyjne. Pokazano, że sam model statyczny, wiążący ceny z wcześniejszym stanem zapasów, nie daje lepszych prognoz niż podtrzymanie zerowego rzędu, ale błąd jego reszt istotnie redukują odpowiednie modele dynamiczne ARMA. Wykazano, że jakość ich prognoz można znacznie poprawić, biorąc dane o zwiększonym rozstępie, co formalnie zmniejsza wyprzedzenie prognozy.

Results of a prediction efficiency study of LME (London Metal Exchange) copper prices (averaged over 20 sessions) with static and dynamic regression formulae are discussed. It was shown that static relationships between official past stock state and prices do not produce predictions better than zero-order hold, but their residuals can be noticeably reduced by using proper dynamic (ARMA) formulas. It was found, that the forecast may be essentially improved by taking samples of larger distance, thus reducing formal ahead.