Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: rates of return

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych

Michalski M. Ł.

Ekonomia Menedżerska

2009

nr 5

45-62

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę dwóch rodzajów metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych: okresów i stóp zwrotu nakładów inwestycyjnych. Wskazano założenia, kryteria oceny i związane z nimi zalety i wady metod, których uwzględnienie jest niezbędne w celu podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej.

Assumptions, decision criteria, strengths and weaknesses of two capital investment economic evaluation methods, that is payback periods and rates of return, were presented and their importance in making optimal investment decisions was analyzed.

Ekonomiczna stopa zwrotu jako miernik rentowności kapitału

Kudełko J.

Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud

2008

nr 3

9-14

Przedstawiono stosowane dotychczas, standardowe, proste stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, operacyjną stopę zwrotu (ROI) oraz stopę zwrotu z kapitałów własnych (ROE). Na tym tle zaproponowano nowy miernik tzw. ekonomiczną stopę zwrotu, będącą stosunkiem ekonomicznej wartości dodanej do zainwestowanego kapitana.

The standard, previously used, simple rates of return, rate on investment (ROI) and return on equity (ROE) were presented. Against this background the new measure, the "economic rate of return", being the economic added value vs. capital invested, was presented.

On the construction of the common optimal market index in the Sharpe model

Kuryłek W.

Control and Cybernetics

1999

Vol. 28, no 4

779-787

The purpose of this paper is to determine one factor which represents the whole market behavior on the basis of the rates of return of all equities traded oo this market. In the seminaal Sharpe model the factor is an exogenous varialble which is not determined by the model itself. This paper extends Sharpe's idea, as it assumes that the factor is a linear combination of all the rates of return of all traded equities. To determine this coefiicients of this linear combination we minimize the loss function which expresses the weighted mean square deviation of all rates of return from their predictions, having given the linear combination form of the market index. It is found that the vector of linear coeffcients has to be a nonzero eigenvector associated with the maximal eigenvalue of the appropriately transformed and estimated covariance matrix. The optimal market index for the Warsaw Stock Exchange was compared with the standard index. It occurs that there is only a very small difference between the standard index of this market and the optimal index.