Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: random time-change

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Some remarks on the maximum of a one-dimensional diffusion process

Abundo M.

Probability and Mathematical Statistics

2008

Vol. 28, Fasc. 1

107--120

For a certain class of one-dimensional diffusions X(t); we study the distribution of maxtЄ[0;T] X(t) and the distribution of the first instant at whichX(t) attains the maximum by reducingX(t) to Brownian motion. Moreover, for T fixed or random, we study the asymptotics of threshold crossing probability, i.e. the rate of decay of P(maxsЄ[0;T ] X(s) > z ) as z goes to infinity. Some examples are also reported.