Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 2013

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: quality of forecasts

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR

Halicka K., Winkowski C.

Ekonomia i Zarządzanie

2013

Vol. 5, no. 2

70--80

W artykule przedstawiono wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR. Modele prognostyczne zbudowano opierając się na danych rzeczywistych od stycznia 2010 do kwietnia 2013 roku, pochodzących ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego. Istotnym założeniem przeprowadzonego badania było wykorzystanie jak najprostszych metod wygładzania wykładniczego. Kolejnym ważnym elementem badania było przeprowadzenie analizy porównawczej jakości otrzymanych prognoz. Do ich oceny wykorzystano siedem miar opisu statystycznego, takich jak błąd średni, błąd średni bezwzględny, maksymalny błąd bezwzględny, pierwiastek z błędu średniego kwadratowego, średni bezwzględny błąd procentowy, mediana bezwzględnego błędu procentowego oraz maksymalny błąd procentowy.

The principal aim of the paper was to use exponential smoothing methods for forecasting EUR selling rate. Forecasting models were built on the basis of data from the period from January 2010 to April 2013, obtained from the website of the National Polish Bank. The important objective of the study was to use the simplest exponential smoothing methods. Another important element of the study was the conduct of a comparative analysis of the quality of forecasts. To assess the quality of forecasts, six measures of statistical description were used: mean error, mean absolute error, maximum absolute error, root mean square error, mean absolute percentage error, median absolute percentage error and maximum absolute percentage error.

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Halicka K., Godlewska J.

Ekonomia i Zarządzanie

2013

Vol. 5, no. 1

19--29

Zasadniczym celem niniejszego artykułu było wyznaczenie prognozy miesięcznego średniego kursu kupna USD. Zrealizowano go, opierając się na szczegółowych badaniach dotyczących analizy porównawczej jakości prognoz wyznaczonych różnymi metodami. Do badania wykorzystano dane od stycznia 2010 do września 2012 roku, pochodzące ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego. Początkowo je przeanalizowano, dokonano dekompozycji analizowanego szeregu czasowego. Następnie wyznaczono prognozę miesięcznego średniego kursu kupna USD, wykorzystując między innymi takie metody, jak zmodyfikowany model metody naiwnej oraz model Holta. Dalej przeprowadzono ocenę jakości otrzymanych prognoz i dokonano rekomendacji zbudowanych modeli prognostycznych.

The principal aim of the paper was to determine the forecast of monthly average USD buying rate. However, the specific objective of the study was to conduct a comparative analysis of the quality of forecasts obtained with different methods. In the study data from the period from January 2010 to September 2012, from the website of the National Polish Bank were used. First, the data were collected, then the analyzed time series was decomposed. Next, the forecast of monthly average USD buying rate was determined with the usage of such methods as the modified model of naive method and the Holt model. Afterwards the assessment of the quality of the forecasts and recommendations of forecasting models were built.