Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: przełącznikowe modele Markowa

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Ryzyko cen ropy naftowej i jego wpływ na spółki giełdowe z sektora TSL

Włodarczyk A.

Logistyka

2014

nr 6

W pierwszej części artykułu przedstawiono najważniejsze determinanty ryzyka cenowego na rynku ropy naftowej, ze względu na znaczenie tego rynku towarowego dla przedsiębiorstw z sektora TSL. Następnie oszacowano przełącznikowe modele Markowa dla stóp zwrotu cen ropy naftowej i wybranych spółek TSL z giełdy amerykańskiej, zidentyfikowano okresy charakteryzujące się wysoką zmiennością cen i porównano ich średnie czasy trwania. Oceniono synchronizację występowania okresów podwyższonego ryzyka cen ropy i cen akcji spółek z sektora TSL.

In the first part of the article the most important determinants of price risks in the crude oil market were presented, due to the meaning of this commodity market for TSL sector companies. Next, Markov switching models were estimated on basis of crude oil returns and the selected companies stocks returns, which are listed on NYSE and NASDAQ, then high volatility periods were identified and their average duration time was compared. The synchronization of occurrence of higher price risk periods on crude oil market and on TSL sector of the capital market was evaluated.