Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Analiza statystyczna danych oraz prognozy rynkowych cen energii (RCE) w Polsce z wyprzedzeniem do 1 godziny

Piotrowski Paweł, Baranowski Marcin, Bączek Adrian, Niedźwiecki Radosław

Elektro Info

|

2023

|

nr 4

81--85

PL

W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych oraz prognozy rynkowych cen energii (RCE) z wyprzedzeniem do 1 godziny. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.

EN

The article presents a statistical analysis of data and forecasts of energy prices (RCE) in Poland up to 1 hour ahead. The conclusions have been drawn based on forecasts outcome and statistical analysis.

2

Główne przyczyny występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym

Sadowski J., Zawisza M., Kamiński B.

Rynek Energii

|

2012

|

Nr 2

73--78

PL

Zdolność przewidywania i objaśniania występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz ograniczania ryzyka cenowego spółek wytwórczych i sprzedażowych, optymalizujących produkcję i zapotrzebowanie na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego. W artykule przedstawiona jest metoda identyfikacji ekstremów cenowych na rynku bilansującym w Polsce. Ekstrema cenowe zostały zdefiniowane, jako silne odchylenia cen energii na rynku bilansującym od cen energii wyznaczonych przez model regresji liniowej. Do modelowania ekstremów cenowych wykorzystano model addytywnej regresji logistycznej, uwzględniający wyniki modelu fundamentalnego popytu i podaży na polskim rynku energii elektrycznej. Zidentyfikowano i opisano główne czynniki wpływające na występowanie ekstremów cenowych oraz zaproponowano strategię ograniczania ryzyka cenowego opartą o przedstawione modele.

EN

Ability to describe and forecast price spikes on a balancing market is important for energy system security and for limiting financial risk of imbalance for generators and sales companies, optimizing production and demand on spot and intraday markets. The paper presents a method for identification of spikes on Polish balancing market. Spikes are defined as strong deviations from prices forecasted by the linear regression model based, among others, on the fundamental model for electricity supply and demand equilibrium. Major factors influencing spikes occurrence are identified and described. Strategies for limiting financial risk of imbalance, based on the described models, are presented.

3

Price forecasting in the balancing mechanism

Mordasiewicz Ł.

Rynek Energii

|

2011

|

nr 3

153-160

EN

This paper concerns the problems of price forecasting on the balancing market in Poland. There are three types of models presented Moving Weighted Average, econometric model based on OLS method and ARMAX. Generation of "buy" or "sell" signals is the main aim of this paper. Models' outputs have been tested in the proposed trading strategy and results are shown as profits.

PL

Artykuł dotyczy problematyki prognozowania cen na rynku bilansującym w Polsce. Zaprezentowane zostały trzy rodzaje modeli: ważonej średniej kroczącej, model ekonometryczny bazujący na metodzie najmniejszych kwadratów oraz ARMAX. Jako główny cel modeli uważa się generację sygnałów kupna-sprzedaży. Dane wyjściowe z modeli zostały poddane zaproponowanej strategii rynkowej, której to wyniki przedstawiono jako przychody z jej realizacji.

4

Price Prediction of the Electric Energy - Regression versus Neural Approach

Protasiewicz J., Szczepaniak P. S.

Journal of Applied Computer Science

|

2007

|

Vol. 15, nr 2

7-17

EN

In this paper, two models for price prediction of the day ahead market are presented and evaluated. The work consists of two parts. The first part includes short description the day ahead market of electric energy exchange. In the second one, the regression and neural models applied. As an example, the polish power exchange market is used.