Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: procedury optymalne

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Infinitesimal robustness in Bayesian statistical models

Boratyńska Agata

Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa

1994

Nr 37

67--106

The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.

Praca przedstawia niektóre z problemów dotyczących odporności (badania oscylacji wielkości a posteriori) procedur bayesowskich w wybranych klasach rozkładów a priori. Główna uwaga poświęcona jest odporności infinitezymalnej (ciągłość i różniczkowalność wielkości a posteriori), gdy w przestrzeni rozkladów a priori wprowadzona jest metryka Kolmogorowa. Omówiony jest też istotny problem wyznaczania procedur optymalnych.