Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 2010

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: principle of capitals equivalence

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego

Marecka E., Marecki F.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

2010

z. 54

191-201

W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane, ze stałą lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.

The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.