PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawdopodobieństwo niewypłacalności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Aproksymacje prawdopodobieństwa niewypłacalności portfela
Pusz R., Rolski T.
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
|
2005
|
Nr 6
48-69
PL
Celem artykułu jest krytyczne przedstawienie metod pozwalających na obliczanie prawdopodobieństwa niewypłacalności (ang. insolvability) portfela. Metody ilustrowane są na przykładzie portfela ubezpieczeń na życie rozpatrywanego w skończonym horyzoncie czasowym. Rozwiązane numerycznie konkretne przykłady pokazują, że korzystanie z popularnych metod, jak centralne twierdzenie graniczne, nie zawsze daje dobre rezultaty. Wytłumaczenie tego faktu można znaleźć na gruncie teorii wielkich odchyleń, w związku z czym w pracy omówiono możliwości stosowania tej metody. Na koniec porównuje się dwie metody Monte Carlo: prymitywną i losowania istotnościowego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.