Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Credit portfolio structure in the light of generated risk as a fundamental element of a cooperative bank’s activities

Szopiński Rafał, Płonka Aleksandra

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2024

|

z. 193

617--632

EN

Purpose: The primary purpose of this paper was to identify and evaluate the optimal structure for the credit portfolio of a specific cooperative bank, with a focus on both efficiency and the resultant credit risk. Design/methodology/approach: The paper outlines strategies for sound credit risk management within the credit portfolio structure. Utilizing variable parameters, it provides various examples illustrating the potential development trajectories of a cooperative bank, along with the consequences of decisions concerning the credit portfolio structure which exemplifies risk management within a banking context and the commitment to pursuing both prudent and stable financial activities. Findings: The research substantiated the idea of formulating an optimal structure for a bank's credit portfolio. It also validated the hypothesis that effective diversification of assets could swiftly recuperate the interest income lost by the examined Cooperative Bank X by increasing other income sources. The study's outcomes affirmed that the cornerstone of effective cooperative bank management lies in maintaining a balanced ratio among various assets, ensuring a sound structure of these assets, and possessing the ability to generate a sufficient level of profit capable of offsetting realized risks. Practical implications: Applying the acquired knowledge and experiences to craft an optimal credit portfolio model for a cooperative bank. Originality/value: Emphasizing the importance of the credit portfolio structure of a cooperative bank as a fundamental tool ensuring the security of business activities, bank reputation, and customer trust.

2

Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej

Noetzel P.

Ekonomia i Zarządzanie

|

2011

|

Vol. 3, no. 1

36-47

EN

This article compares four popular models of credit risk measurement in terms of the scope of information used by the models, the characteristics of the risk as subject of the modeling and their use in the management of credit portfolios. These models can be assigned to one of two classes: structural and reduced form models. Structural models base on the assumption that the modeling person has full information about the assets and liabilities of the company and based on this knowledge is able to determine the moment of a credit event. Reduced form models use only the information base that is available on the market. This gives them an advantage in practical risk evaluation. The article is a modified part of the author's doctoral dissertation titled "Use of credit derivatives in managing the debt portfolio of the bank".

3

Gospodarowanie zasobami finansowymi a portfel i ryzyko kredytowe banku

Pyka A.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2003

|

z. 13

251-263

PL

Gospodarowanie zasobami finansowymi w banku komercyjnym polega na optymalizacji operacji aktywnych, głównie działalności kredytowej. Artykuł stanowi próbę oceny wpływu działalności kredytowej banku na efektywność gospodarowania zasobami finansowymi. Efektywność ta uzależniona jest od burzliwości otoczenia oraz od struktury i jakościowej i ilościowej portfela kredytowego, a co się z tym wiąże, akceptowaniem określonego poziomu ryzyka. Jeżeli skłonność banku do ryzyka jest duża, to bank wybiera portfel agresywny licząc na większe zyski. Natomiast jeśli ceni sobie bezpieczeństwo, buduje portfel konserwatywny. Bank, starając się pogodzić zysk i ryzyko, wybiera portfel umiarkowany. Bank decydując się na zmniejszenie ryzyka kosztem zmniejszenia zysku - wybiera portfel umiarkowany.

EN

managing financial resources in commercial banks means optimisation their active operations, especially credit activity. In this article the influence of credit activity on effectiveness of resources management has been analysed. Effectiveness depends on changeable environment and qualitative and quantitative structure of credit portfolio and it is also connected with the risk level. If the bank accepts the high level of risk it will choose the 'aggressive' portfolio in order to increase the profit. But when the bank prefers safeness it will create safe and conservative portfolio. Banks can also coose a balanced portfolio in order to find a compromise between profit and risk.

4

Dywersyfikacja portfela kredytowego jako instrument zwiększający konkurencyjność banku komercyjnego

Lemańska-Majdzik A.

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

|

2001

|

Nr 32

394--400

PL

Dywersyfikacja portfela kredytowego jest istotną metodą konkurowania na rynku instytucji bankowych w Polsce. Banki komercyjne doskonalą swoje instrumenty, tak aby osiągnąć pożądany stopień dekoncentracji i dywersyfikacji portfela kredytowego jako całości. Z drugiej strony chodzi o to, by móc odpowiadać na nowe zapotrzebowanie ze strony rynku zróżnicowaną ofertą produktową i uelastycznieniem procedur mających na celu uproszczenie procesów decyzyjnych. Opracowanie przedstawia na przykładzie Banku Śląskiego rozwój portfela kredytowego, który możliwy jest dzięki elastycznemu kształtowaniu oferty kredytowej oraz dostosowaniu jej do potrzeb poszczególnych grup klientów i uzupełnianiu o nowe formy kredytowania. Dzięki temu Bank Śląski może skutecznie konkurować z innymi instytucjami finansowymi w Polsce.

EN

Diversification of credit portfolio is important method of competing on market of bank institution in Poland. Commercial banks improve instruments, so that achieve desirable degree of deconcentration and diversification of credit portfolio as integrity. Oh the other hand the bank has to answer new needs from the market with differentiated product offer and flexibility of procedure simplificating the decision process. Elaboration presents development of credit portfolio on example of Bank Slaski, which is possible due to elastic forming of credit offer and fitting offer to individual requirements of groups of clients and new forms of credit. Due to it Bank Slaski can compete with other financial institutions in Poland forcefully.