PL
 |
EN
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 1 Probability and Mathematical Statistics
Autorzy help
  1. 1 Synowiecki R.
Lata help
  1. 1 2007
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  periodically correlated time series
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Some results on the subsampling for φ-mixing periodically strictly stationary time series
Synowiecki R.
Probability and Mathematical Statistics
|
2007
|
Vol. 27, Fasc. 2
247--260
EN
The article deals with the special subclass of φ-mixing periodically correlated (PC) time series and the estimation of autocovariance through Fourier coefficients. The aim is to investigate whether the subsampling of the autocovariance estimator is consistent. It is shown that the consistency holds for frequencies λ=0 and λ=π. Theoretical reasoning is supplemented with a simulation study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.