W artykule opracowano elementy metody automatycznego szacowania krzywej dochodowości papierów skarbowych i struktury terminowej stóp procentowych na podstawie codziennych notowań tych papierów na rynkach wtórnych. Zaproponowano funkcję nieliniową jako model regresji nieliniowej, dla której podano warunki spełnienia przez estymatory pożądanych własności: zgodności, asymptotycznej normalności, efektywności. Opracowano również metodę wstępnej weryfikacji modelu empirycznego. Dodatkowo wskazano na możliwość zastosowania lepszych oszacowań macierzy wariancji-kowariancji wektora estymatorów parametrów w przypadku małych prób. Dla krzywej regresji skonstruowano przedział ufności. Uzyskane wyniki zobrazowano przykładami dla rzeczywistych danych liczbowych.
EN
This article presents elements of algorithm for automatically estimation of interest rate and yield curve model based on daily market bond prices issued by government. To construction these curves is proposed non-linear function as a regression model. Conditions for consistency allowed to construct verification method to selection the best regression equation. In situation of small sample can be used, proposed here a better estimation of variance-covariance matrix of estimators. Additionally, confidence interval is constructed for regression curve in the case large and small sample. Effect of obtained results are shown in numerical examples.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono proste metody prognozowania wartości parametrów diagnostycznych maszyn i określania zapasu zdatności maszyn dla prostoliniowych trendów zmian tych parametrów. Przedstawiono wybrane problemy związane z prognozowaniem stanu technicznego maszyny.
EN
Simple methods of forecasting of machine diagnostical parameters values and methods of calculation of suitability reserve for straight line trends of its parameters are presented. Some of the selected problems of machine technical state forecasting are presented too.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.