The problem of measuring the Bayesian robustness is considered. An upper bound for the oscillation of a posterior functional in terms of the Kolmogorov distance between the prior distributions is given. The norm of the Frechet derivative as a measure of local sensitivity is presented. The problem of finding optimal statistical procedures is presented.
PL
Praca przedstawia niektóre z problemów dotyczących odporności (badania oscylacji wielkości a posteriori) procedur bayesowskich w wybranych klasach rozkładów a priori. Główna uwaga poświęcona jest odporności infinitezymalnej (ciągłość i różniczkowalność wielkości a posteriori), gdy w przestrzeni rozkladów a priori wprowadzona jest metryka Kolmogorowa. Omówiony jest też istotny problem wyznaczania procedur optymalnych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.