Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Optymalizacja portfela instrumentów pochodnych finansowych w ujęciu probabilistycznym

Dymowa L., Kaczmarek K., Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2006

|

R. 6, nr 10

125-135

PL

Najbardziej popularnymi pochodnymi instrumentów finansowych są kontrakty terminowe oraz tzw. Put i Call opcje na te kontrakty. W literaturze światowej zaproponowano wiele kombinacji tych aktywów, pozwalających redukować niezbędne straty. Jednak standardowe podejścia nie pozwalają optymalizować ilości tych aktywów w portfelu oraz są skuteczne tylko w warunkach inwestycji długoterminowych. W pracy zaproponowano podejście pozwalające na optymalizację portfela składającego się z aktywu bazowego (kontrakty terminowe) oraz Put i Call opcji na aktyw bazowy. Zaletą podejścia jest możliwość wykorzystania tej technologii w warunkach krótko- i średnioterminowych z uwzględnieniem niepewności probabilistycznej.

2

Optymalizacja dystrybucji w warunkach niepewności probabilistycznej

Dolata M., Ptak A.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2003

|

R. 3, nr 4

205-211

PL

Zagadnienie optymalizacji działalności dystrybutora sformułowano jako uogólnienie klasycznego problemu transportowego. Uwzględniono nie tylko koszty transportu, ale ograniczenia związane z możliwością spełnienia kontraktu zawartego pomiędzy dystrybutorem i odbiorcami oraz między dystrybutorem i dostawcami. Otrzymano numeryczne rozwiązanie problemu w sytuacji stałych parametrów na przykładzie trzech odbiorców i trzech dostawców: Oprócz tego zagadnienie rozwiązywano w sytuacji niepewności parametrów modelu. Przy tym używano probabilistycznego podejścia do formalizacji niepewności. Problem został rozwiązany algorytmem programowania liniowego simplex przy zastosowaniu liczb losowych z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Ciekawym wynikiem zastosowania podejścia Monte Carlo jest niejednoznaczność rezultatów. Otrzymane gęstości prawdopodobieństwa dla ilości dostaw są dwuekstremalne. Jednocześnie oceniono ilość eksperymentów numerycznych losowych niezbędnych do otrzymania adekwatnych rezultatów przy zastosowaniu procedury Monte Carlo w zagadnieniu optymalizacji działalności dystrybutora.

3

Rola i znaczenie żywieniowe sprzężonych dienów kwasu linolowego

Bartnikowska E, Obiedziński M., Grześkiewicz S.

Przemysł Spożywczy

|

1999

|

T. 53, nr 7

16-18

PL

Nienasycone kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans zaburzają wiele procesów metabolicznych. W związku z tym rekomenduje się ograniczanie ich spożycia. Sprzężone dieny kwasu linolowego, mimo konfiguracji przestrzennej trans, wywierają w organizmie wiele korzystnych efektów. Poprawiają wykorzystanie paszy, redukują zawartość tłuszczu w masie ciała i - jak wynika z badań na zwierzętach - przeciwdziałają rozwojowi chemicznie indukowanego nowotworu oraz miażdżycy indukowanej drogą pokarmową. Najważniejszym źródłem sprzężonych dienów kwasu linolowego w pożywieniu człowieka jest tłuszcz zwierząt przeżuwających (mlekowy i śródmięśniowy).

EN

Unsaturated fatty acids with trans configuration impair many metabolic processes. Therefore it is recommended to decrease their intake as much as possible. Conjugated linoleic acids in which usually one of the double bonds has trans configuration exert many favorable effects: enhance feed efficiency, decrease the content of fat in the body, as well as prevent the development of chemically induced cancer and atherosclerosis induced via alimentary tract in laboratory animals. The main source of conjugated linoleic acids for humans is ruminant fat, both milk and intramuscle fat.