Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: multidimensional Brownian motion

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Cumulative Parisian ruin probability for two-dimensional Brownian risk model

Krystecki Konrad

Probability and Mathematical Statistics

2023

Vol. 43, Fasc. 1

63--81

Let (W1(s), W2(t)), s, t ≤ 0, be a bivariate Brownian motion with standard Brownian motion marginals and constant correlation ρ ∈ (−1, 1). We derive the exact asymptotics as u → ∞ for the cumulative Parisian ruin probability [Formula] for c1, c2 ∈ R, a ∈ (0, 1] and suitably adjusted H1(u), H2(u).