We show that the moment of order n of the Poisson stochastic integral of a random process (ux)x∈X over a metric space X is given by the non-linear Mecke identity [formula]. This formula recovers known results in case (u(x))x∈X is a deterministic function on X.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.