Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 Przegląd Górniczy

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: modelowanie zmienności

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Analiza ryzyka poziomu cen surowców z wykorzystaniem wybranych modeli zmienności

Celej M., Podobińska-Staniec M.

Przegląd Górniczy

2013

T. 69, nr 9

37--40

W opracowaniu przedstawiono wybrane modele procesów liniowych oraz nieliniowych szeregów czasowych. Przeprowadzono analizę właściwości empirycznych szeregów czasowych (miedzi oraz srebra), a także dokonano estymacji i wstępnej weryfikacji modeli klasy GARCH.

This paper presents selected models of linear and nonlinear time series processes. An analysis of empirical properties of the time series of copper and silver as well as estimation and initial verification of GARCH class models was performed.

Rola Value at Risk w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym

Bąk P., Celej M.

Przegląd Górniczy

2012

T. 68, nr 9

27--30

W artykule przedstawiono w skrócie rolę Value at Risk (VaR) w zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw. Dokonano zestawienia powszechnie stosowanych metod pomiaru VaR, a także zaprezentowano przykład zastosowania wybranych metod szacowania VaR do pomiaru ryzyka rynkowego, związanego z posiadaniem otwartych pozycji na rynku surowców mineralnych na przykładzie miedzi, srebra oraz złota.

The article presents briefly the role of Value at Risk (VaR) in the risk management of enterprises. A specification of commonly used VaR measurement methods was prepared. Furthermore, an example of use of selected VaR estimation methods for the measurement of the market risk, connected with the possession of open positions on the raw materials market by example of copper, silver and gold was presented.