Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: model creditmetrics

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego-model creditmetrics

Gwizdała J.

Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński

2007

Nr 50, t. 1

39-53

Celem artykułu jest przybliżenie funkcji zarządzania ryzykiem z perspektywy metod jego pomiaru. Przedstawiono szczególną pozycję prawidłowego pomiaru ryzyka kredytowego w zarządzaniu polityką kredytową banku. Zagadnienia pomiaru ryzyka kredytowego omówiono na przykładzie modelu CreditMetrics wykorzystującego w swoich założeniach metodologię Value at Risk (VaR). W modelu CreditMetrics analizować można pojedyncze kredyty jak również całe portfele. Podejście portfelowe jest coraz częściej wybierane, ponieważ uwzględnia zależności pomiędzy pojedynczymi zaangażowaniami i pozwala zmierzyć łączne ryzyko portfela. Zagadnienie pomiaru ryzyka kredytowego jest problemem bardzo złożonym, rozwijającym się wprost proporcjonalnie z rozwojem norm prawnych oraz inżynierii finansowej. Poza treścią artykułu pozostaje eko-nometryczne podłoże pomiaru oraz proces tworzenia samego modelu.

The aim of this article is to describe the function of risk management considering methods of its measurement. The specific position of appropriate credit risk management in bank credit policy management was presented. The problem of credit risk measurement was discussed on the example of CreditMetrics model, which uses in its assumptions Value at Risk methodology (VaR). In CreditMetrics model single credit as well as portfolio of credits can be analyzed. The portfolio approach is increasingly often chosen because it takes into account relations between single credit, and it enables to measure combined risk portfolio. The problem of credit risk measurement is a very complicated issue developing along with law regulations and finance engineering. Out of the contents of article are: econometric aspect of measurement and the process of creating the model.