Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: minimax control

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Zagadnienia optymalnego sterowania w pracach Stanisława Trybuły

Grzybowski A., Porosiński Z., Szajowski K.J.

Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa

2010

T. 11/52

97-116

W pewnym okresie Trybuła zwrócił uwagę na zagadnienia adaptacyjnego sterowania (patrz [20, 21]). Wydaje się, że zainspirowała Go monografia Aoki [1]. Do tematu wrócił po dość długim czasie. Zauważył, że w literaturze zakłada się, iż zakłócenia w systemach stochastycznych mają charakter gaussowski, podczas gdy w praktyce sygnały, a więc i zakłócenia, są dyskretne. Przypominamy tutaj typowy model analizowany w tej serii prac jako, że współczesne zastosowania modeli liniowych w ekonomii i technice wymuszają sygnały zarówno typu ciągłego, jak i dyskretne. Ograniczymy się do szczegółowego przedstawienia konstrukcji sterowań bayesowskich przy kwadratowej funkcji kosztu i zakłóceniach z wykładniczej klasy, spełniających dodatkowe warunki nałożone na momenty. W konkluzji podajemy odsyłacze do prac, w których wyznaczono sterowania minimaksowe.

The research of Trybuła on the Bayes and minimax control of the stochastic systems (see [20, 21]) has been inspired probably by the Aoki’s book [1]. He returned to the topic after relatively long period. He observed that the model of disturbances in the considered models by other authors was restricted to the gaussian variables. In the industrial practice however, there are linear stochastic systems with the additive noise which is discrete, well modeled by binomial and Poisson random variables. In this paper the unified approach to such systems with the disturbances belonging to the class of exponentially distributed random variables is presented. We believe that the modern economic and industrial application of control systems admit various form of noise, both continuous and discrete. The presentation will be limited to Bayes and minimax optimal controls for quadratic cost functions when the class of disturbances has some additional restriction. More advanced consideration and models closely related to presented here can be found in papers by Trybuła listed in [20] and the authors of this note. Some authors use various estimators of unknown parameters based on the observation of the process calling these approach an adapted control. The importance of the assumptions adopted by Trybuła and the coauthors have been recently recognized and further investigation is expected for the systems (see related papers [2], [3]).

Minimax LQG control

Petersen I. R.

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

2006

Vol. 16, no 3

309-323

This paper presents an overview of some recent results concerning the emerging theory of minimax LQG control for uncertain systems with a relative entropy constraint uncertainty description. This is an important new robust control system design methodology providing minimax optimal performance in terms of a quadratic cost functional. The paper first considers some standard uncertainty descriptions to motivate the relative entropy constraint uncertainty description. The minimax LQG problem under consideration is further motivated by analysing the basic properties of relative entropy. The paper then presents a solution to a worst case control system performance problem which can be generalized to the minimax LQG problem. The solution to this minimax LQG control problem is found to be closely connected to the problem of risk-sensitive optimal control.