Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

1 Studia Informatica

1 2012

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: minimalizacja funkcjonału

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Adaptacyjne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych wraz z zastosowaniem ważonego uśredniania

Momot A., Momot M.

Studia Informatica

2012

Vol. 33, nr 2A

593-604

Artykuł przedstawia propozycję projektowania strategii działania na rynkach kapitałowych, w szczególności na rynkach terminowych. Metoda polega na dwupoziomowej optymalizacji parametrycznej. Na drugim poziomie stosowana jest metoda ważonego uśredniania, gdzie dobór wag odbywa się na podstawie minimalizacji funkcjonału. Skuteczność przedstawionej metody została oceniona na podstawie bazy danych historycznych notowań kontraktów terminowych.

This paper presents the design of strategy proposed for the capital markets, especially futures markets. The method is based on two-level parametric optimization. On the second level is used the weighted averaging method, where the choice of weights is based on the minimization of functional. The effectiveness of the method presented has been assessed based on historical data base of futures trading.