Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!
Sesja wygasła!
Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: maxima

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Leader election : A Markov chain approach

Grübel R., Hagemann K.

Mathematica Applicanda

2016

Vol. 44, No. 1

113--134

A well-studied randomized election algorithm proceeds as follows: In each round the remaining candidates each toss a coin and leave the competition if they obtain heads. Of interest is the number of rounds required and the number of winners, both related to maxima of geometric random samples, as well as the number of remaining participants as a function of the number of rounds. We introduce two related Markov chains and use ideas and methods from discrete potential theory to analyse the respective asymptotic behaviour as the initial number of participants grows. One of the tools used is the approach via the Rényi-Sukhatme representation of exponential order statistics, which was first used in the leader election context by Bruss and Grübel in [BG03].

W artykule przywołany jest dobrze znany i szczegółowo zbadany następujący algorytm losowego wyboru lidera. W kolejnych krokach każdy kandydat rzuca monetą. Jeśli wyrzuci orła, to kończy eliminację (nie przechodzi do następnej tury). Interesuje nas liczba rund do wyłonienia lidera bądź liczba pozostałych kandydatów w powiązaniu z maksimum ciągu zmiennych losowych o rozkładzie geometrycznym. Również wyznaczamy rozkład liczby pozostałych kandydatów jako funkcji liczby tur. W celu odpowiedzi na postawione pytania konstruowane są dwa powiązane ze sobą łańcuchy Markowa. Wykorzystując metody teorii potencjału badana jest asymptotyka przy rosnącej początkowej liczbie kandydatów. Jednym z wykorzystywanych narzędzi jest reprezentacja Rényi-Sukhatme dla statystyk porządkowych rozkładu wykładniczego, która została po raz pierwszy użyta do zagadnienia wyborów lidera przez Brussa i Grübela w [BG03].

Limit properties of exceedances point processes of scaled stationary gaussian sequences

Hashorva E., Peng Z., Weng Z.

Probability and Mathematical Statistics

2014

Vol. 34, Fasc. 1

45--59

We derive the limiting distributions of exceedances point processes of randomly scaled weakly dependent stationary Gaussian sequences under some mild asymptotic conditions. In the literature analogous results are available only for contracted stationary Gaussian sequences. In this paper, we include additionally the case of randomly inflated stationary Gaussian sequences with a Weibullian type random scaling. It turns out that the maxima and minima of both contracted and inflated weakly dependent stationary Gaussian sequences are asymptotically independent.