Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Czy nowe rozwiązania w zakresie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu wzmocnią bezpieczeństwo finansowe Polaków?

Redo Magdalena

Problemy Techniki Uzbrojenia

|

2023

|

R. 52, z. 167

245--258

PL

Narastający problem pozaodsetkowych kosztów kredytu (PKK) wzmógł w Polsce najpierw wybuch kryzysu finansowego w 2008 r., a następnie wybuch pandemii covid-19 w 2020 r., w wyniku czego stopy procentowe NBP zostały obniżone do bezprecedensowego poziomu 0,1%. W efekcie także oprocentowanie kredytów musiało ulec znacznej redukcji, dlatego instytucje kredytujące przerzuciły część kosztów lub zarobku ukrytych dotąd w oprocentowaniu do PKK. Przeprowadzona analiza wykazała, że nowowprowadzone zmiany zaostrzające ustawowe limity w zakresie wysokości nakładanych na kredytobiorców w Polsce PKK i pożyczki, które weszły w życie w grudniu 2022 r., najsilniej obniżyły limit PKK w przypadku kredytów konsumenckich poniżej 30 dni. Spośród kredytów na okres powyżej 30 dni limit PKK najbardziej uległ obniżeniu dla kredytów zaciąganych na 16-31 miesięcy. W przypadku kredytów konsumenckich udzielonych na okres 15-60 miesięcy obecne rozwiązanie jest mniej korzystne dla kredytobiorców, niż to wprowadzone przejściowo na czas pandemii covid-19. Analizowana nowelizacja wprowadziła po raz pierwszy ograniczenia w poziomie pozaodsetkowych kosztów w przypadku umowy pożyczki regulowanej kodeksem cywilnym. Co ważne, w większości przypadków limit kosztów pozaodstekowych dla umowy pożyczki jest korzystniejszy (niższy) niż dla kredytu konsumenckiego. Jedynie w sytuacji długu zaciąganego na okres 12-18 miesięcy niższy jest zaostrzony w grudniu 2022 r. limit PKK dla kredytu konsumenckiego, niż nowowprowadzony limit dla umowy pożyczki (kc). Powyższe pozornie korzystne dla kredytobiorców obniżenie limitu PKK sprawia jednak, że udzielanie kredytów i pożyczek stało się w Polsce mniej opłacalne, przez co nastąpi ograniczenie ich dostępności i wypchnięcie części klientów do pożyczania pieniędzy w szarej strefie, zagrażając bezpieczeństwu finansowemu osób o niższej zdolności kredytowej.

2

Credit risk management in commercial banks

Konovalova N., Kristovska I., Kudinska M.

Polish Journal of Management Studies

|

2016

|

Vol. 13, No. 2

90--100

EN

The article proposes a model of credit risk assessment on the basis of factor analysis of retail clients / borrowers in order to ensure predictive control of the level of risk posed by potential clients in commercial banks engaged in consumer lending. The aim of the study is to determine the level of risk represented by different groups (classes) of retail clients (borrowers) in order to reduce and prevent credit risk in the future as well as to improve the management of banking risks. The main results of the study are the creation of a model of borrowers’ internal credit ratings and the development of the methods of improving credit risk management in commercial banks.

PL

W artykule zaproponowano model oceny ryzyka kredytowego na podstawie analizy czynnikowej klientów detalicznych/kredytobiorców w celu zapewnienia prognostycznej kontroli poziomu ryzyka stwarzanego przez potencjalnych klientów w bankach komercyjnych zaangażowanych w udzielanie kredytów konsumpcyjnych. Celem badania jest określenie poziomu ryzyka reprezentowanego przez różne grupy (klasy) klientów detalicznych (kredytobiorców) w celu zmniejszenia i zapobiegania ryzyka kredytowego w przyszłości, jak również do poprawy zarządzania ryzykiem bankowym. Głównym wynikiem badania jest stworzenie modelu wewnętrznych ratingów kredytowych kredytobiorców oraz rozwój metod poprawy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.

3

Ocena wiarygodności kredytobiorców przy użyciu analizy dyskryminacyjnej oraz drzew klasyfikacyjnych

Staniec I., Szmit M.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka

|

2005

|

z. 40

79--89

PL

W niniejszym artykule dokonano oceny ryzyka kredytowego na podstawie danych uzyskanych od firmy „Gwarant" dla kredytów indywidualnych na zakup telewizora. Próba zawierała 4746 umów kredytowych, spośród których 250 umów (5,268%) było zakończone niespłaceniem, a 4496 umów (94,732%) to były kredyty spłacone. Zatem szkodowość w analizowanej próbie wyniosła tylko 5,268%. Celem referatu jest sprawdzenie efektywności zastosowania analizy dyskryminacyjnej i drzew klasyfikacyjnych w ocenie szkodowości.

EN

The evaluation of the credit risk has been presented in this article. It is based on data gained from "Gwarant" company for individual credits on purchase of television set. The test contained 4746 credit contracts. Among them 250 contracts (5,268 %) were not repaid and 4496 contracts (94,732 %) were paid off. Therefore a mischievousness was only 5,268 % in analysing test. Verifying the efficiency of using of discriminatory analysis and classifying trees in evaluation of mischievousness is the main aim of this report.

4

Związek między wartością wskaźnika Z-score a poziomem ryzyka kredytowego

Gas J., Jędrzejczak-Gas J.

Management

|

2004

|

Vol. 8, no 2

167-174

PL

W artykule zbadano związek między wartością wskaźnika Z-score a poziomem ryzyka kredytowego. Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy ocena sytuacji przedsiębiorstwa metodą wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej Edwarda I. Altmana (wskaźnik Z-score) może mieć zastosowanie do oceny pozycji finansowej potencjalnych kredytobiorców.

EN

The paper discusses relations between the reading of Z-score formula and credit risk level. The aim of the research was to establish whether the assessment of a company's standing with Dr. Altman's Z-score formula may be applied in the case of measuring repayment capacity of prospective borrowers.