Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jointly periodically non-stationary random signals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono metodę estymacji okresu łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych na podstawie koherentnego uśrednienia iloczynów kowariancyjnych pobieranych poprzez parametr próbny. Wykazano, że te wartości parametru próbnego, dla których wybrane statystyki osiągają ekstrema, są asymptotycznie nieobciążonymi i zgodnymi estymatorami okresu niestacjonarności. Poprzez wykorzystanie metody małego parametru, w pierwszym przybliżeniu otrzymano wzory na obciążenie i wariancję okresu, które są skonkretyzowane dla sygnałów zmodulowanych amplitudowo.
EN
The method of the period estimation for jointly periodically non-stationary signals on the basis of the coherent averaging of the inter-covariance product extracted via test period is considered. It is shown that the extreme points of this statistic are asymptotically unbiased and consistent estimators of the non-stationary period. Using a small parameter method the expressions for biases and variances are obtained and they are concretized for amplitude modulated signals.
PL
Przeanalizowano funkcję koherencji określoną wzajemnymi gęstościami widmowymi łącznie stacjonarnych procesów losowych, które określają właściwości stochastyczne okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych (ONSL). Wykazano, że taka funkcja koherencji nie zmienia się przy liniowych przekształceniach sygnałów. Własności wprowadzonej funkcji koherencji skonkretyzowano dla amplitudowo i fazowo zmodulowanych sygnałów. Rozpatrzono metodę wydzielania stacjonarnych komponentów sygnałów oraz przedstawiono przykład takiego wydzielania.
EN
The coherence function defined by cross-spectral densities of jointly stationary random processes, which determine the stochastic properties of periodically nonstationary random signals, is analyzed. It is shown that linear signal transformation does not change such coherence function. The properties of introduced coherence function are specified for amplitude and phase-modulated signals. The method of extraction of signal stationary components is considered and the example of such extraction is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.