Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: hedging strategy

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem Value at Risk

Bąk P., Celej M.

Przegląd Górniczy

2011

T. 67, nr 9

5--7

W pracy przedstawiono koncepcję wartości narażonej na ryzyko wykorzystywanej przez instytucje finansowe do oceny ryzyka rynkowego. W oparciu o tę koncepcję zaprezentowano popularne rozwiązanie do kompleksowego zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie.

The article presents the concept of value at risk used by financial institutions to measure market risk. Considering the above a popular solution for comprehensive management of market risk in the enterprise have been presented.

Malliavin calculus in construction of hedging portfolio for the heston model of a financial market

Janicki A., Krajna Ł.

Demonstratio Mathematica

2001

Vol. 34, nr 2

483-495

We present a method of theoretical and numerical construction of the hedging (replicating) portfolio for a given derivative financial instrument for the Heston model of a financial market. The stochastic Heston model is defined by an appropriate system oflto type stochastic differential equations. We use a methodology based on an application of the Clark-Ocone-Haussmann formula, leading to closed formulae for optimal replicating strategies. We show how to use it in computer oriented applications.