Using arguments which apply equally well to the study of Brownian motion and Feynman parth integrals, the relationship between two expressions which arise in derivative asset pricing theory is examined. Detailed explanations are given for some of the key points in the theory of Henstock integrals in function spaces.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.