Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!
Sesja wygasła!
Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: geometric Brownian motion

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Simulation and analysis of an isolated full-bridge DC/DC boost converter operating with a modified perturb and observe maximum power point tracking algorithm

Matias C. A., Medeiros G. P., Moraes P. H. F., Fernandes B. de A., Alves A. J., Calixto W. P., Furriel G. P.

Transactions on Environment and Electrical Engineering

2017

Vol. 2, No. 2

45--50

The purpose of the present study is to simulate and analyze an isolated full-bridge DC/DC boost converter, for photovoltaic panels, running a modified perturb and observe maximum power point tracking method. The zero voltage switching technique was used in order to minimize the losses of the converter for a wide range of solar operation. The efficiency of the power transfer is higher than 90% for large solar operating points. The panel enhancement due to the maximum power point tracking algorithm is 5.06%.

The infinite dimensional Henstock integral and problems of black-scholes expectation

Muldowney P.

Journal of Applied Analysis

2002

Vol. 8, nr 1

1-21

Using arguments which apply equally well to the study of Brownian motion and Feynman parth integrals, the relationship between two expressions which arise in derivative asset pricing theory is examined. Detailed explanations are given for some of the key points in the theory of Henstock integrals in function spaces.

O pewnych kryteriach wyboru inwestowania w akcje przy ustalonym poziomie ryzyka inwestora

Kozłowski E., Warowny T.

Badania Operacyjne i Decyzje

2000

Nr 2

5-13

Przedmiotem artykułu są inwestycje w akcje. W modelu założono ciągłość zmian cen akcji w czasie, rozkład cen log-normalny, brak arbitrażu na rynku i liniowość funkcji kosztów transakcji. Przy tych założeniach inwestor, ustalając swoją skłonność do ryzyka, może tak dobierać rodzaje akcji i czas ich posiadania, że prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonego zysku będzie nie mniejszy niż ustalił.

Each shareholder asks himself "which shares to choose in order to obtain a satisfying return?", "what risk is connected with the given investment?". We consider the probability of obtaining the return not smaller than the return from riskless bonds. We assumed lack of arbitrage and linearity of transactional cost function. It turned out that under these assumptions, the investor by defining his attitude to the risk can choose shares and time of realization of return in such a way that this constraint will be satisfied. We recall a definition and properties of the Wiener process which has huge meaning in stochastic modeling of capital markets. In order to describe the evolution of asset price we use geometric Brownian motion applied to investigation of the optimal strategy of choosing the moment of selling the shares.